20260622-国信证券-金融工程日报_A股放量大涨_创业板指创历史新高_封板率创近一个月新高_16页_2mb

报告摘要

金融工程日报总结

核心内容概览

2026年6月22日，A股市场整体呈现放量大涨态势，主要宽基与板块指数均上涨，市场情绪高涨，封板率与连板率均创近一个月新高。市场资金流向、ETF折溢价、大宗交易折溢价以及股指期货升贴水情况也体现出市场活跃度和投资者情绪的变化。

主要观点

1. 市场表现

整体趋势：市场全线上涨，呈现强势格局。
规模指数：上证50指数涨幅最大（2.86%），中证1000指数涨幅最小（1.08%）。
板块指数：创业板指涨幅最高（2.52%），科创50指数次之（1.96%）。
风格指数：中证500成长指数涨幅最大（3.55%），沪深300价值指数涨幅次之（2.65%）。
行业表现：
- 上涨行业：非银、有色金属、基础化工、综合金融、建材行业表现较好。
- 下跌行业：汽车、国防军工、机械、房地产、消费者服务行业表现较差。
概念主题表现：
- 上涨概念：培育钻石、炒股软件、锗镓锑墨、超硬材料、钛白粉等概念涨幅显著。
- 下跌概念：工业母机、吉利集团、血液制品、空中成像、小鹏汽车产业链等概念跌幅较大。

2. 市场情绪

涨跌停情况：当日有152只股票涨停，33只股票跌停，涨停股数量创近期新高。
涨跌停股表现：
- 昨日涨停股票今日收盘收益为3.91%。
- 昨日跌停股票今日收盘收益为-3.40%。
封板率与连板率：
- 今日封板率84%，较前日提升19%。
- 今日连板率27%，较前日提升10%。
- 封板率创近一个月新高，显示市场情绪持续升温。

3. 市场资金流向

两融余额：截至2026年6月18日，两融余额为29655亿元，其中融资余额29438亿元，融券余额217亿元。
两融占比：
- 两融余额占流通市值比重为2.8%，较近一年平均水平略高。
- 两融交易占市场成交额比重为10.8%，与近一年平均水平相近。
ETF折溢价：
- 溢价较多的是科创创业人工智能ETF富国（溢价5.73%）。
- 折价较多的是沪港深500ETF富国（折价1.10%）。
大宗交易折溢价：
- 近半年大宗交易日均成交金额为20亿元，当日成交金额为20亿元。
- 当日折价率为6.72%，略低于近半年平均折价率7.13%。
股指期货升贴水：
- 上证50股指期货主力合约年化贴水率为4.49%，处于近一年22%分位点。
- 沪深300股指期货主力合约年化贴水率为5.86%，处于近一年42%分位点。
- 中证500股指期货主力合约年化贴水率为9.64%，处于近一年53%分位点。
- 中证1000股指期货主力合约年化贴水率为15.05%，处于近一年22%分位点。

关键信息汇总

类别	项目	数据
市场表现	上证50指数	+2.86%
市场表现	沪深300指数	+2.39%
市场表现	中证500指数	+2.26%
市场表现	中证1000指数	+1.08%
市场表现	创业板指	+2.52%
市场表现	中证500成长指数	+3.55%
市场情绪	涨停股数量	152只
市场情绪	跌停股数量	33只
市场情绪	封板率	84%
市场情绪	连板率	27%
资金流向	两融余额	29655亿元
资金流向	融资余额	29438亿元
资金流向	融券余额	217亿元
资金流向	两融余额占比	2.8%
资金流向	两融交易占比	10.8%
ETF折溢价	溢价最高ETF	科创创业人工智能ETF富国（+5.73%）
ETF折溢价	折价最高ETF	沪港深500ETF富国（-1.10%）
大宗交易	日均成交金额	20亿元
大宗交易	当日成交金额	20亿元
大宗交易	当日折价率	6.72%
股指期货	上证50年化贴水率	4.49%
股指期货	沪深300年化贴水率	5.86%
股指期货	中证500年化贴水率	9.64%
股指期货	中证1000年化贴水率	15.05%

机构关注与龙虎榜

机构调研

近一周内被机构调研较多的股票包括：
- 盛美上海（131家机构调研）
- 广信材料、澳华内镜、晶升股份、鹏翎股份、赛特新材、三峡旅游、莱斯信息等。

龙虎榜

机构专用席位净流入前十：
- 川润股份、力量钻石、大元泵业、银之杰、富信科技、达实智能、贤丰控股、庄园牧场、中钨高新、新广益。
机构专用席位净流出前十：
- 盛龙股份、华盛昌、中鼎股份、银轮股份、雅克科技、广发证券、翔鹭钨业、多氟多、麦捷科技、键邦股份。
陆股通净流入前十：
- 四方达、锡业股份、中钨高新、力量钻石、翔鹭钨业、达实智能、华盛昌、中鼎股份、花园生物、银之杰。
陆股通净流出前十：
- 诺德股份、雅克科技、多氟多、广发证券、中坚科技、盛龙股份、云汉芯城、红豆股份、万控智造、岱美股份。

风险提示

市场环境变动风险：市场环境可能发生变化，影响投资表现。
数据性质：本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。

免责声明

报告所采用的数据来自合规渠道，分析逻辑基于作者职业理解。
报告不保证数据完整性与准确性，且可能随时更新。
报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。

投资评级说明

股票评级：分为“优于大市”、“中性”、“弱于大市”、“无评级”。
行业评级：分为“优于大市”、“中性”、“弱于大市”。
评级标准：以报告发布日后6到12个月内公司股价或行业指数相对市场代表性指数的涨跌幅为基准。

总结

综上所述，2026年6月22日A股市场整体上涨，市场情绪高涨，封板率和连板率均创近一个月新高。行业和概念表现分化明显，非银、有色金属、基础化工等板块表现较好，而汽车、国防军工等板块表现较差。两融余额和ETF折溢价情况显示市场资金活跃，但存在一定的折价现象。股指期货贴水率显示市场对未来预期较为谨慎。机构调研与龙虎榜数据反映出市场热点和资金动向，但需注意市场环境变动带来的风险。

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