> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 宏观金融数据日报总结 ## 一、核心内容概览 本报告为国贸期货研究院宏观金融研究中心发布的**宏观金融数据日报**，内容涵盖**货币市场与流动性**、**股指行情综述**及**升贴水情况**，并附有**免责声明**。报告旨在为投资者提供当日市场动态、资金面变化、股指走势及市场情绪分析，帮助其把握市场方向与风险。 --- ## 二、货币市场与流动性 ### 1. 市场数据 | 品种 | 收盘价 | 较前值变动(bp) | |--------------|---------|----------------| | DR001 | 1.3798 | -3.09 | | GC001 | 1.4100 | -8.50 | | SHBOR 3M | 1.4300 | 0.00 | | LPR 5年 | 3.5000 | 0.00 | | 1年期国债 | 1.1400 | +2.01 | | 5年期国债 | 1.4260 | -0.50 | | 10年期国债 | 1.7340 | -0.10 | | 10年期美债 | 4.6241 | +7.41 | ### 2. 回顾 - 昨日央行以1.40%的固定利率开展2530亿元7天期逆回购操作。 - 当日2365亿元逆回购到期，单日**净投放165亿元**。 - 1000亿元国库现金定存到期。 ### 3. 热评 - 昨日银行间资金面紧张态势有所缓解，**DR001加权平均利率回落至1.37%上方**，**DR007加权平均利率回升至1.40%上方**。 - 大型银行出资有所收敛，导致短期融资成本居高不下。 - 本周央行公开市场将有**19635亿元逆回购到期**，其中**周三至周五分别到期4265亿元、6260亿元、4505亿元**。 --- ## 三、股指行情综述 ### 1. 市场表现 | 品种 | 收盘价 | 较前日变动(%) | |--------------|---------|----------------| | 沪深300 | 4739.23 | +3.06 | | 上证50 | 2973.81 | +2.09 | | 中证500 | 7800.61 | +5.25 | | 中证1000 | 7259.86 | +4.23 | ### 2. 交易数据 | 品种 | 成交量 | 较前日变动(%) | 持仓量 | 较前日变动(%) | |--------------|----------|----------------|----------|----------------| | IF当月 | 162624.00| -15.54 | 274889.00| -3.05 | | IH当月 | 76999.00 | -22.95 | 117582.00| -7.79 | | IC当月 | 292167.00| -11.23 | 346219.00| -1.54 | | IM当月 | 451224.00| -8.08 | 529088.00| -0.23 | ### 3. 回顾 - 昨日沪深300、上证50、中证500、中证1000均上涨。 - **电子、通信、机械设备、有色金属、建筑材料板块涨幅居前**。 - **石油石化、煤炭、银行、农林牧渔、食品饮料板块跌幅居前**。 ### 4. 热评 - A股市场呈现**强劲反弹**，主要指数集体上扬。 - **科创50大涨10.73%**，**创业板指涨7.05%**，全市场成交额达**2.97万亿元**。 - 市场情绪积极，**上涨家数远超下跌家数**。 - 国内方面，**产业资本回购增持**持续扩容，东山精密、中国建筑等数十家公司披露增持计划。 - **华夏科创50ETF**等主流宽基尾盘成交骤增，**博时基金及蒙玺投资等多家公私募宣布自购**，形成短期利好共振。 - 国外方面，**美军对伊朗军事目标实施打击**，美伊冲突升温，可能对全球成长类股票形成压制。 - 当前正值**中美业绩披露关键窗口**，市场关注行业景气度与业绩变化。 - 市场风格分化预计延续，**IC和IM合约具备更高的上涨弹性**。 - 建议投资者**控制仓位、谨慎做多**，避免盲目追涨。 --- ## 四、升贴水情况 | 项目 | 股指 | 当月合约 | 下月合约 | 当季合约 | 下季合约 | |--------------|----------|----------|----------|----------|----------| | IF升贴水 | 4739.23 | 13.37% | 10.03% | 7.84% | 6.70% | | IH升贴水 | 2973.81 | 13.55% | 10.45% | 7.14% | 5.63% | | IC升贴水 | 7800.61 | 9.00% | 9.11% | 8.84% | 8.67% | | IM升贴水 | 7259.86 | 6.47% | 8.13% | 9.67% | 9.59% | > 注：升贴水数值为**年化计算后的升贴水率**，标绿为升水，标红为贴水。数据来源：Wind。 --- ## 五、免责声明 - 本报告信息来源于**公开可获得资料**，国贸期货力求准确可靠，但不对信息的准确性及完整性做任何保证。 - 报告不构成**个人投资建议**，亦未针对个别投资者的特殊投资目标、财务状况或需求。 - 投资者需自行判断报告内容是否符合其特定状况，**据此投资，责任自负**。 - 本报告仅向**特定客户推送**，未经许可，不得引用、转载或向第三方传播，否则构成侵权。 - **期市有风险，入市需谨慎**。