> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 宏观金融数据日报总结 ## 一、核心内容概览 本报告为国贸期货研究院宏观金融研究中心于2026年8月4日发布的宏观金融数据日报，主要涵盖货币市场与流动性、股指行情综述、升贴水情况等内容，旨在为投资者提供市场动态及分析建议。 --- ## 二、货币市场与流动性分析 ### 1. 主要利率品种表现 | 品种 | 收盘价 | 较前值变动(bp) | |--------------|----------|----------------| | DR001 | 1.4148 | -0.27 | | GC001 | 1.5250 | +47.50 | | SHBOR 3M | 1.4300 | 0.00 | | LPR 5年 | 3.5000 | 0.00 | | 1年期国债 | 1.1629 | +0.73 | | 5年期国债 | 1.4186 | +0.51 | | 10年期国债 | 1.7178 | +0.07 | | 10年期美债 | 4.6878 | -6.22 | ### 2. 央行操作回顾 - 昨日央行以1.40%的中标利率开展630亿元7天期逆回购操作。 - 同时开展3000亿元隔夜逆回购操作。 - 当日9255亿元逆回购到期，单日净回笼5625亿元。 ### 3. 市场动态点评 - 银行间资金面紧张态势有所缓解。 - DR001和DR007加权平均利率回落至1.41%和1.42%上方。 - 本轮隔夜逆回购操作累计投放21000亿元，有效稳定了市场流动性。 --- ## 三、股指行情综述 ### 1. 主要股指收盘情况 | 品种 | 收盘价 | 较前日变动(%) | |--------------|----------|----------------| | 沪深300 | 4543.18 | -0.98 | | 上证50 | 2887.05 | -1.23 | | 中证500 | 7414.52 | -1.06 | | 中证1000 | 7079.78 | +0.06 | ### 2. 成交量与持仓量变化 | 品种 | 成交量 | 较前日变动(%) | 持仓量 | 较前日变动(%) | |--------------|----------|----------------|----------|----------------| | IF当月 | 93308.00 | -34.69 | 273403.00| -1.43 | | IH当月 | 47327.00 | -27.76 | 121936.00| -0.94 | | IC当月 | 161387.00| -40.84 | 326285.00| -4.86 | | IM当月 | 227240.00| -39.45 | 501508.00| -5.49 | ### 3. 市场动态点评 - 昨日A股市场整体震荡下行，主要指数集体收跌。 - 科创50跌幅达5.08%，全市场成交额2.01万亿元，较前一交易日缩量。 - 吴清主席在港股期货上市仪式上提出五项举措，旨在深化两地金融合作，推动制度型融合，提升中国在全球金融治理中的参与度和话语权。 - 当前正值中报业绩披露窗口，市场受内外扰动因素影响，预计股指将延续震荡分化格局，波动性加大。 - 投资建议：控制仓位，避免盲目追涨。 --- ## 四、升贴水情况 | 项目 | 股指 | 当月合约 | 下月合约 | 当季合约 | 下季合约 | |--------------|--------|----------|----------|----------|----------| | IF升贴水 | 4543.18| 3.56% | 5.41% | 5.69% | 5.85% | | IH升贴水 | 2887.05| 7.34% | 7.44% | 5.76% | 4.56% | | IC升贴水 | 7414.52| 5.39% | 6.26% | 7.26% | 7.61% | | IM升贴水 | 7079.78| 3.43% | 6.32% | 8.04% | 8.56% | ### 说明 - 升贴水数值为年化计算后的升贴水率。 - 标绿为升水，标红为贴水。 - 数据来源：Wind。 --- ## 五、免责声明 - 本报告信息来源于公开可获得的资料，力求准确可靠，但不保证其准确性及完整性。 - 报告不构成个人投资建议，亦未针对个别投资者的特殊需求。 - 投资者需自行判断是否符合其投资目标与财务状况。 - 未经国贸期货授权，不得引用、转载或向第三方传播本报告内容。 - 期市有风险，入市需谨慎。