20260604-国信证券-金融工程日报_沪指震荡走低_半导体产业链逆势走强_16页_2mb

金融工程日报总结

核心内容概述

2026年6月4日的金融工程日报总结了当日A股市场的表现、市场情绪、资金流向、折溢价情况、机构关注与龙虎榜数据，并对相关风险进行了提示。整体市场呈现震荡态势，部分行业与概念板块表现较好，市场情绪较为活跃。

主要观点

市场表现

• 规模指数：中证500指数表现较好，下跌0.06%。
• 板块指数：科创100指数上涨1.25%，表现突出。
• 风格指数：中证500成长指数上涨0.31%，表现优于其他风格指数。
• 行业表现：电子、煤炭、机械、通信、汽车行业涨幅较好，其中电子上涨2.29%；有色金属、商贸零售、农林牧渔、电新、消费者服务行业表现较差，其中有色金属下跌3.0%。

市场情绪

• 涨跌停家数：今日收盘时有90只股票涨停，34只股票跌停，盘中最高有90只涨停和41只跌停。
• 涨跌停股票表现：昨日涨停股票今日收盘收益为1.53%，昨日跌停股票今日收盘收益为-4.50%。
• 封板率与连板率：今日封板率74%，较前日提升20%；连板率18%，较前日下降2%。

市场资金流向

• 两融余额：截至20260603，两融余额为29144亿元，其中融资余额28932亿元，融券余额212亿元。
• 两融占比：两融余额占流通市值比重为2.8%，两融交易占市场成交额比重为10.1%。
• 股指期货贴水率：上证50、沪深300、中证500、中证1000股指期货主力合约年化贴水率分别为15.37%、15.64%、15.38%、17.62%，均高于近一年中位数，反映市场对未来预期偏悲观。

关键信息

ETF 折溢价

• 溢价较多：国证2000ETF博时溢价1.88%。
• 折价较多：中证1000增强ETF鹏华折价1.02%。
• 大宗交易折价率：近半年平均折价率为7.18%，当日折价率为5.21%，大宗交易日均成交金额达20亿元，当日为33亿元。

机构关注与龙虎榜

• 机构调研：TCL科技被169家机构调研，是近期最受关注的股票。
• 机构净流入：唯特偶、鼎通科技、意华股份、奕东电子、中京电子、振华科技、博盈特焊、晋控煤业、利和兴、云汉芯城等机构专用席位净流入较多。
• 机构净流出：德明利、中国铝业、沃格光电、北部湾港、达实智能、华电能源、大全能源、华源控股、星环科技-U、豫能控股等机构专用席位净流出较多。
• 陆股通净流入：京东方A、德明利、通鼎互联、奕东电子、华电能源、振华科技、华宏科技、宏达电子、星环科技-U、奥来德等股票被陆股通净流入较多。
• 陆股通净流出：中国铝业、春秋电子、北部湾港、意华股份、云汉芯城、达实智能、鑫科材料、晋控煤业、沃格光电、鼎通科技等股票被陆股通净流出较多。

风险提示

• 市场环境变动风险：市场环境可能发生变化，影响投资表现。
• 免责声明：本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。

数据来源

• 数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

重要声明

• 本报告由国信证券股份有限公司制作，具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。
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投资评级标准

• 股票投资评级：
  • 优于大市：股价表现优于市场代表性指数10%以上
  • 中性：股价表现介于市场代表性指数±10%之间
  • 弱于大市：股价表现弱于市场代表性指数10%以上
  • 无评级：股价与市场代表性指数相比无明确观点
• 行业投资评级：
  • 优于大市：行业指数表现优于市场代表性指数10%以上
  • 中性：行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间
  • 弱于大市：行业指数表现弱于市场代表性指数10%以上

投资建议

本报告不提供具体投资建议，仅作为市场分析参考。投资者应结合自身情况审慎决策。