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新智投-数据分析日报总结（20260604）

核心内容概述

本日报主要分析了当日期货市场的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向以及K线形态，旨在为投资者提供市场动态和趋势参考。

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今日涨跌

今日涨幅靠前的品种包括：

• 焦煤(jm2609)：4.34%
• 油菜籽(RS609)：2.41%
• 焦炭(j2609)：2.28%
• 菜籽油(OI609)：1.51%

跌幅靠前的品种包括：

• 沪锡(sn2607)：-4.02%
• 碳酸锂(Ic2609)：-4.62%
• 钯(pd2608)：-3.94%
• 多晶硅(ps2609)：-3.87%
• 国际铜(bc2607)：-1.85%

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指标评分

1、日线偏多品种

共有16只合约日线指标偏多，包括：

• 焦炭
• 菜籽油
• 天然橡胶
• 焦煤
• 20号胶
• 铜
• 锌
• 国际铜
• 红枣
• 锡
• 30年期国债
• 2年期国债
• 沪300指数
• 鸡蛋
• 油菜籽
• 5年期国债

2、日线（偏多）-60分钟对照分析

日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有：

• 油菜籽(CZCE.RS609)
• 焦炭(DCE.j2609)

3、日线偏空品种

共有11只合约日线指标偏空，包括：

• 原木
• 白银
• 黄大豆1号
• 豆粕
• 菜籽粕
• 镍
• 铅
• 原油
• 生猪
• 尿素
• 胶合板

4、日线（偏空）-60分钟对照分析

无日线偏空品种在60分钟指标中偏强。

5、15分钟指标走势

15分钟指标偏多的合约有：

• 30年期国债
• 油菜籽

15分钟指标偏空的合约有：

• 锡
• 沪深300指数
• 纤维板
• 鸡蛋
• 国际铜
• SCFIS欧线
• 铜
• 棉花
• 棉纱
• 热轧卷板
• 螺纹钢
• 上证50指数
• 棕榈油
• 锌
• 烧碱
• 黄大豆2号
• 铁矿石
• 豆油
• 白银
• 镍
• 菜籽粕
• 双胶纸

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持仓异动

1、多单增仓

多单异常增加的合约、公司组合有9组，包括：

• SM609 [东证期货]
• SM609 [中信期货]
• cs2607 [银河期货]
• eb2607 [国泰君安]
• PL609 [国投期货]
• pb2607 [中信期货]
• ss2607 [中信期货]
• PX610 [中信期货]
• PX610 [东证期货]

2、空单减仓

空单异常减少的合约、公司组合有9组，包括：

• PX607 [国泰君安]
• PX607 [东证期货]
• nr2608 [物产中大]
• jm2609 [永安期货]
• nr2607 [国泰君安]
• nr2607 [中信期货]
• nr2607 [东证期货]
• br2607 [东证期货]
• PX610 [中信建投]

3、空单离榜

无空单离榜数据。

4、空单增仓

空单异常增加的合约、公司组合有10组，包括：

• SM609 [东证期货]
• SM609 [高盛期货]
• v2609 [东证期货]
• SA609 [东证期货]
• PL609 [国投期货]
• pb2607 [国泰君安]
• pb2607 [东证期货]
• PX610 [中信期货]
• PX610 [国泰君安]
• PX610 [东证期货]

5、多单减仓

多单异常减少的合约、公司组合有7组，包括：

• PX607 [国泰君安]
• PX607 [东证期货]
• zn2607 [东证期货]
• sn2607 [国泰君安]
• nr2607 [东证期货]
• br2609 [东证期货]
• PX610 [中信建投]

6、多单离榜

无多单离榜数据。

7、净持仓增减

净持仓异常变动的合约为：

• nr2607 [国泰君安]，净持仓增加1498.0

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资金流向

1、资金流入值前五品种

• 焦煤：13.67亿元（16.24%）
• 沪镍：3.34亿元（4.86%）
• 30年期国债：3.31亿元（4.03%）
• 豆粕：2.68亿元（2.86%）
• 10年期国债：2.37亿元（2.64%）

2、资金流入比例前五品种

• 焦煤：16.24%
• 沪铅：12.77%
• 棉纱：11.43%
• 焦炭：7.44%
• 纤维板：7.14%

3、资金流出值前五品种

• 中证1000：-23.38亿元（-2.74%）
• 沪深300：-18.8亿元（-4.07%）
• 沪铜：-13.89亿元（-4.03%）
• 中证500：-9.2亿元（-1.57%）
• 沪锡：-7.33亿元（-10.35%）

4、资金流出比例前五品种

• 沪锡：-10.35%
• 20号胶：-8.39%
• 红枣：-7.72%
• 液化气：-7.16%
• 天胶：-7.01%

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K线形态

1、锤子线形态（反转|看涨）

• 线材：22次，成功率59.0%，平均表现1.25%
• 黄金：6次，成功率58.2%，平均表现0.41%

2、执带线形态（反转|看跌）

• PTA：10次，成功率60.5%，平均表现-0.40%
• 不锈钢：5次，成功率55.6%，平均表现0.53%

3、吞没形态（反转|看跌）

• 棕榈油：2次，成功率64.0%，平均表现-0.26%
• 豆油：10次，成功率60.3%，平均表现-1.31%
• 豆二：2次，成功率59.3%，平均表现-0.21%
• 豆粕：22次，成功率59.2%，平均表现-0.65%

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数据来源

• ifind
• 交易所网站
• 中盛期货

设计作者

• 张雷【F3061499 / Z0002362】
• 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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