20170417-莫尼塔投资-F-Score量化行业轮动周报_公共事业_交通运输板块上行可期_12页_7mb

F-Score量化行业轮动周报总结

核心内容概述

本周F-Score量化行业轮动周报对多个行业进行了趋势性分析，重点评估了日级别和周级别的行业表现，并提供了相应的配置建议。整体来看，部分行业呈现走强趋势，而另一些行业则面临下行风险或处于底部形态，需谨慎对待。

主要观点与行业分析

短期走强，可持续关注的行业

• 公共事业：日级别和周级别均显示上升趋势，进入相对跑赢区域，短期表现强劲。
• 交通运输：同样在日级别和周级别上呈现上升势头，逐步进入跑赢区间。
• 国防军工：日级别和周级别均表现出积极态势，具备短期走强潜力。

建议继续持有的行业

• 建筑：周日级别持续在跑赢区域，且呈稳步攀升态势，顶部尚未确认。
• 建材：与建筑类似，维持在跑赢区域，高位走平，建议继续持有。
• 食品饮料：周日级别在跑赢区域，表现稳定，顶部仍可能维持一段时间。

提示下行风险的行业

• 商贸零售：日级别处于跑输区间，且无回升迹象。
• 银行：日级别表现弱势，周级别亦呈下行趋势，需警惕。
• 电子元器件：日级别评分大幅跳水，周级别上行动能受阻，存在下行风险。

呈现底部形态，大概率持续跑输的行业

• 非银金融：日级别持续在低位弱势区间，周级别持续下行，排名靠后。
• 农林牧渔：周级别维持底部形态，短期内难以脱离跑输区间。
• 传媒：周级别和日级别均维持底部形态，建议谨慎入场。

关键信息

• F-Score模型：对29个中信一级行业进行每周评分，结合日/周级别共振分析，为行业配置提供定量依据。

• 行业配置建议：

  • 建筑：15%
  • 建材：15%
  • 食品饮料：15%
  • 公共事业：17%
  • 交通运输：17%
  • 家电：17%
  • 其他：4%

• 周级别强弱排序（前五）：

  1. 家电
  2. 建筑
  3. 钢铁
  4. 石油石化
  5. 食品饮料

• 日级别强弱排序（前五）：

  1. 建筑
  2. 交通运输
  3. 国防军工
  4. 食品饮料
  5. 电力设备

附录：其他行业轮动图

周级别和日级别轮动图涵盖多个行业，包括石油石化、煤炭、有色金属、钢铁、基础化工、轻工制造、机械、电力设备、汽车、家电、纺织服装、房地产、医药、通信、计算机、综合等，用于进一步分析各行业趋势变化。

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