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法国银行联合会对CEBS指导文件的回应总结

核心内容

法国银行联合会（French Banking Federation, FBF）于2010年7月9日对欧洲银行管理局（CEBS）发布的咨询文件CP 39中关于跨境银行集团资本充足性联合评估的指导文件进行了回应。该文件旨在通过建立统一的评估标准，提高跨境银行集团资本充足性决策的透明度和一致性。

主要观点

• 支持目标：FBF认可CEBS推动跨境银行集团资本充足性评估统一化和透明化的初衷，认为这是提升监管效率和协调性的积极举措。
• 对监管角色的担忧：FBF认为当前指导文件中赋予本地监管机构的权力有限，未能充分体现其在跨境集团资本评估中的核心作用。他们认为，本地监管机构不应仅作为协调者，而应具备更实质性的评估权力。
• 对组织结构评估的异议：FBF对监管机构对银行组织结构（法律与职能）的评估权限表示不信任，认为这可能干扰银行的自主运营。他们强调，监管机构应仅关注组织结构是否影响了风险控制和内部审计的有效性。
• 建议增强透明度：FBF建议在SREP（监管审查与评估程序）过程中，对评估结果进行清晰的分类，区分强项与弱项，以帮助监管机构按优先级处理问题。
• 支持ICAAP评估的协调性：FBF认为在实施CRD（资本要求指令）第124条时，应加强母国与东道国监管机构之间的合作，特别是在内部模型的验证过程中，避免重复评估并确保一致性。
• 反对额外资本缓冲：FBF反对在现有资本要求之外设立额外的资本缓冲，主张将压力测试纳入资本规划，而非作为独立的资本要求。

关键信息

1. FBF的背景

• FBF是代表法国430多家商业、合作和互助银行的行业协会，包括法国及外国机构。

2. 对CEBS指导文件的总体评价

• FBF认为该文件为建立统一、清晰的监管框架提供了良好的起点。
• 但对监管机构在跨境资本评估中的角色和权力分配存在疑虑。

3. 具体建议

• 风险评估分类：建议在“信用风险”部分区分零售业务与非零售业务，以反映其不同的风险特征和管理需求。
• ICAAP评估：建议在集团和单体层面加强ICAAP（内部资本充足评估程序）的协调评估，并明确压力测试结果在资本规划中的应用。
• 资本缓冲：反对设立额外的资本缓冲，主张将压力测试结果整合进资本规划中，以避免资本要求的碎片化。

4. 对监管流程的期望

• FBF希望监管机构在评估过程中更注重结果的透明性和优先级，以提高监管效率。
• 建议本地监管机构在采用已通过验证的内部模型时，应尊重母国监管机构的评估成果，避免重复和干扰。

总结

法国银行联合会对CEBS发布的关于跨境银行集团资本充足性联合评估的指导文件表示欢迎，但也提出了多项改进建议。他们主张监管机构应更加独立地评估跨境集团的资本需求，避免过度干预银行的内部组织结构。同时，FBF强调应提高评估过程的透明度和优先级，以优化监管效率。此外，他们反对设立额外的资本缓冲，认为压力测试应作为资本规划的一部分，而非独立资本要求。整体而言，FBF希望在保持监管一致性的前提下，赋予监管机构更合理的权力，并确保资本评估的灵活性和有效性。