20240322-华鑫证券-定量策略5分钟_年初以来外资流入标的和成本线分析_21页_850kb

证券研究报告：北向资金流入与成本线分析

北向资金流入计算方法（2024年1月1日至3月14日）

• 每五日提取北向净流入金额，每周五数据；无周五数据则用周四替代。
• 将每五日流入额加总得到每支股票总净买入额。

北向资金净流入前50统计

• 清单包含农业银行、中国石化、北京银行等股票及其流入金额，分行业统计。

北向资金买入金额前200个股（一级行业前十）

• 包括电力设备、非银金融、公用事业、交通运输、银行等行业的个股，如国电南瑞、方正证券、长江电力等。

平均成本线计算

• 按每五日时段计算平均价格，并赋予相应权重。
• 结合各时段的北向资金流入额，计算每支股票的北向资金买入成本。

北向资金买入后个股表现

• 紫金矿业：浮盈2455%，为北向买入最多的十股中浮盈最高者。
• 克莱机电：浮盈12258%，为所有北向买入股票中最盈利个股。
• 宁科生物：浮亏25%，为损失最多的非ST股之一。

沪深300成分股持仓分析

• 当沪深300指数下跌616%时，北向资金持仓现值将与持仓成本持平。
• 沪深300支撑线位置为3342.79点。

风险提示

• 市场环境变化可能导致模型失效。
• 历史业绩不预示未来表现。

研究团队

• 吕思江、马晨、黄子轩等分析师在量化和基金研究方面具有丰富经验。