毕马威-疫情下商业银行如何应对的思考-2020.5-24页_1mb

疫情下商业银行如何应对的思考

核心内容

新冠疫情对全球经济和金融体系造成深远影响，商业银行在这一背景下面临多重挑战，包括利率下行、资产质量恶化、金融市场波动以及合规和科技管理压力。同时，疫情也推动了商业银行在数字化转型、业务策略调整及风险管理上的变革。

主要观点

1. 疫情对经济和金融的影响

• 世界经济面临自1929年大萧条以来最严重的衰退，金融市场持续震荡，短期内难以恢复。
• 全球累计确诊超过220万例，中国GDP在2020年第一季度同比下降6.8%，全球GDP预计下降3%。
• 股票市场、债券市场、外汇市场及商品市场均出现显著波动，如沪深300、标普500、纳斯达克股指分别下跌7.53%、11.77%、4.86%。
• 人民币对美元和日元汇率下跌，伦敦金上涨，布伦特原油价格下跌。

2. 疫情对商业银行的影响

• 利率下行趋势明显，净息差持续收窄，利息净收入面临下行压力。
• 贷款不良率上升，信用债违约规模扩大，尤其是中央企业和民营企业。
• 投资组合估值波动性上升，公允价值变动及汇兑损益对银行损益影响显著。
• 衍生金融工具和第三层级金融投资规模扩大，带来估值透明度和风险管理挑战。
• 银行业监管处罚数量和金额上升，合规管理面临更高要求。

3. 疫情对商业银行运营的挑战

• 业务连续性和运行效率受阻，线下网点和营销活动停滞，线上服务压力增大。
• 风险管理和合规管理面临复杂性，需关注特殊时期业务办理的风险防控和合规性。
• 科技服务能力被考验，系统稳定性、线上办公安全、信息保密成为重点。

4. 疫情叠加资管新规的影响

• 银行理财业务转型压力大，非保本理财数量下降，资管新规要求下需完成产品改造。
• 理财中间业务收入总体下降，需加强产品创新和非息收入发展。

关键信息

1. 利率与利差

• 全球利率持续下行，美国和中国国债收益率分别下降131和110个基点。
• 2019年商业银行净息差为2.20%，利息净收入和利差面临显著下行压力。

2. 资产质量

• 自2013年起，商业银行不良贷款额和不良率持续上升。
• 2020年第一季度境内信用债违约金额达521.27亿元，涉及行业主要集中在信息传输、软件和信息技术服务业。

3. 投资组合与金融市场

• 商业银行估值相关损益在2019年达2,958.44亿元，占净利润比例达18.74%。
• 衍生金融工具规模下降，第三层级金融投资规模扩大，估值透明度降低。

4. 监管与合规

• 2019年及2020年1-2月，银保监系统共下发3,161张罚单，罚没金额约9.9亿元。
• 监管处罚集中在公司信贷、零售业务、员工行为管理等领域，占比超过75%。

5. 理财业务转型

• 银行需成立理财子公司以适应资管新规，19家银行已获批成立。
• 理财中间业务收入呈下降趋势，需通过产品创新和非息收入提升应对利差收窄。

应对建议

1. 充分准备：底线思维 + “强总部”

• 建立综合信息收集和分析机制，由专门机构牵头，动态调整业务决策。
• 加强集团一体化管理，统筹境外机构风险监测，成立境外疫情应对专门委员会。
• 执行多情景压力测试，识别高风险组合，调整业务策略，制定应急方案。

2. 灵活应变：科技赋能 + 敏捷管理

• 深化大数据应用，实现精准营销和风险预警。
• 推动敏捷管理，提升组织灵活性，建立敏捷团队，激发前线人员内驱力。
• 利用视频会议等方式提高信息传递效率，优化决策流程。

3. 转危为机：前瞻研究 + 把握机遇

• 优化综合经营布局，推动产品创新和中间业务发展。
• 加快数字化转型，利用区块链、大数据、人工智能等技术提升服务能力。
• 把握新基建、全球供应链重构和数字人民币等关键增长点，灵活调整业务策略。

联系我们

• 李世民 (Simon Gleave)：毕马威亚太区金融服务业主管合伙人
• 陈少东：毕马威中国金融服务业审计主管合伙人
• 史剑：毕马威中国银行业主管合伙人
• 宋晨阳、金乃雯、石海云、陈思杰、方海云、李嘉林、李砾、张楚东、刘建刚、梅放、曹劲、董常凌、徐捷、陶进伟、郑昊、彭富强、张豪：毕马威中国金融服务业合伙人及相关领域负责人