20240319-国投证券-3月18日信用债异常成交跟踪_10页_730kb

报告总结：国投证券信用债异常成交跟踪定期报告(2024年03月19日)

本报告基于Wind数据，追踪信用债成交异常情况。主要内容包括各类债券成交的估值偏离分析和风险提示。

• 折价成交：债券“24深铁06”估值价格偏离幅度较大。
• 净价上涨成交：债券“21金地04”估值价格偏离程度靠前，“24建行债01B”（商金债）估值价格偏离幅度靠前。
• 二永债净价上涨成交：“23宁波银行永续债01”估值价格偏离幅度较大。
• 信用债估值收益变动主要集中在-5至0的区间。
• 非金融信用债成交期限以2至3年为主，05至1年期品种折价成交占比最高。
• 二永债成交期限以2至3年为主，3至4年期品种折价成交占比最高。
• 分行业分析显示，通信行业债券平均估值价格偏离最大。
• 风险提示：统计可能存在遗漏，高估值个券可能涉及信用风险。成交收益率高于10%的个券中，地产债表现突出。报告仅供参考，具体以原报告为准。