20230604-天风证券-金融工程_周超额收益回撤_指增组合年度表现遇到阻力_5页_348kb

报告总结

这份天风证券金融工程定期报告（作者：祗飞跃、姚远超，日期：2023年6月4日）分析了两个中证系列增强组合的表现。报告强调模型基于历史数据，存在失效风险，并提醒市场风格变化风险。

关键内容：

• 中证500增强组合： 以中证500为基准指数，使用基本面因子优化。今年以来绝对收益505%，超额中证500指数0.94%；本月超额-0.47%；本周超额-0.75%。

• 中证1000增强组合： 以中证1000为基准指数，使用基本面因子优化。今年以来绝对收益527%，超额中证1000指数-0.22%；本月超额-0.04%；本周超额-0.79%。

报告还提到相关报告和免责声明，但未详述。