20220830-中诚信指数-股票指数周报总第10期_13页_708kb

报告摘要

本周权益市场整体下行，各主要指数表现如下：

整体来看，大中盘的亏损低于小盘。

中文名	近一周(%)	近1个月(%)	近3个月(%)	近半年(%)	近一年(%)	predict_vol(%)
CCX全A	20.59	17.37	16.49	23.35	19.43	17.04
CCX300	17.7	16.57	16.2	22.17	18.61	11.92
CCX500	24.51	19.26	17.92	25.26	21.16	16.67
CCX800	19.23	16.9	16.23	22.48	18.58	13.1
CCX1000	27.02	21.03	19.37	27.79	24.65	22.84
CCX1800	20.14	17	16.3	22.94	19.01	15.1

表现较好的指数：价值100、动量100
表现较差的指数：高BETA100因子指数
分域因子表现：
- CCX300：动量表现较好，高BETA回撤明显
- CCX500：价值表现较好，低杠杆表现较差
- CCX800：动量、价值表现较好，低杠杆表现较差
- CCX1000：高BETA、低波、低流动性表现较好，低杠杆表现较差
- CCX1800：动量、价值表现较好，市值、低杠杆表现较差

中文名	近一周(%)	近1个月(%)	近3个月(%)	近半年(%)	近一年(%)
进取型股票指数	$-2.36%$	$1.05%$	$0.13%$	$0.7%$	$1.05%$
高质量指数	$1.05%$	$1.05%$	$1.05%$	$1.05%$	$1.05%$

中文名	BETA	BTOP	SIZE	SIZENL	LEVERAGE	LIQUIDTY	GROWTH	RESVOL	MOMENTUM	EARNYILD
进取型股票指数	-37	6	-8	-25	-36	-20	-1	-20	46	10
红利低波指数	17	-4	-14	-42	-22	3	0	-30	89	40
优秀基金经理持仓指数	34.62	24.13	24.32	28.63	27.76	24.79	10.99	12.57	11.52	17.76
防御型股票指数	10.99	12.57	11.52	17.52	15.68	10.37	10.99	12.57	11.52	17.76
高质量指数	23.64	19.87	17.68	23.71	20.16	15.14	23.64	19.87	17.68	23.71

中文名	市场广度-3M	市场广度-6M	市场广度-12M	市场广度-36M
CCX全A	42.43	43.21	44.37	41.85
CCX300	34.29	35.2	36.19	34.58
CCX500	35.4	36.46	38.35	37.47
CCX800	35.14	36.23	37.81	36.65
CCX1000	41.28	41.65	43.09	41.21
CCX1800	40.24	40.7	41.79	39.7
高分红100	33.34	36.49	37.96	35.59
高盈利100	37.49	39.98	42.57	40.45
高盈利质量100	39.62	40.21	42.31	40.55
高成长100	39.33	40.82	44.09	43.53
高Beta100	50.05	46.74	49.47	46.83
低流动性100	31.96	32.1	30.97	29.45
低杠杆100	37.56	37.34	38.46	39.42
低Beta100	34.67	38.98	39.59	38.77
动量100	42.05	44.38	47.71	46.01
低波100	18.32	20.79	21.89	21.05
价值100	31.63	34.04	34.57	31.68
进取型股票指数	38.7	40.73	44.25	42.91
红利低波指数	23.35	26.76	26.68	25.39
优秀基金经理持仓指数	46.52	45.44	47.11	44.5
防御型股票指数	22.13	25.27	25.74	24.19
高质量指数	31.39	33.8	35.58	34.36