20230608-财信证券-金工周报2023年第15期_情绪预期反弹_情绪浓度回升_4页_385kb

报告总结

核心观点

情绪预期和浓度本周如期反弹，但情绪温度持续下行，未被有效带动，后市走势不确定。建议内部客户谨慎观察情绪面变动。同时，全球避险情绪升温，中国股票型基金获大额净流入，若趋势持续或对情绪面产生正面影响。

模型输出

近20个交易日情绪指标显示，情绪预期上行趋势尚未确认，情绪温度保持下行，情绪面整体悲观，当前建议持仓为0%。

行业轮动风险

根据拥挤度模型，5月末存在拥挤信号的行业包括：钢铁、纺织服饰、公用事业、商贸零售、建筑装饰、通信、银行、非银金融、机械设备、石油石化。信号由行业成交集中度、内部关联度和收盘价乖离率综合判断。

风险提示

报告及模型基于历史数据，可能存在误差和局限性。统计数据仅供参考，回测结果不保证未来效果；全球市场和资金流向变化可能影响判断。

相关信息仅供内部参考，阅读免责条款。