20220303-东海证券-金融工程日报_16页

报告摘要

本报告为2022年3月2日发布的金融工程日报，由东海证券研究所高级研究员丁竞渊撰写，汇总了当日及近期市场数据，包括主要指数与行业表现、资金流向、融资融券、股指期货、上证50ETF期权和上交所沪深300ETF期权等关键信息。

最近1个交易日：
- 各主要指数普遍下跌，仅中证500微涨（0.02%），创业板指跌幅最大（-1.77%）。
- 上证指数跌幅最小（-0.13%），金融指数跌幅最大（-0.58%）。
最近5个交易日：
- 所有指数均下跌，上证指数跌幅最小（-0.14%），中小100涨幅最小（-1.95%）。
- 金融指数跌幅最大（-0.96%）。
最近22个交易日：
- 所有指数均下跌，上证指数跌幅最小（-1.13%），金融指数跌幅最大（-8.90%）。

最近1个交易日：
- 大单资金净流入前五个股：中国铝业（9.03亿元）、紫金矿业（5.10亿元）、依米康（4.82亿元）、神火股份（4.17亿元）、云铝股份（3.05亿元）。
- 净流入后五个股：五粮液（-7.26亿元）、立讯精密（-6.88亿元）、宁德时代（-5.52亿元）、亿纬锂能（-5.47亿元）、招商银行（-4.50亿元）。
最近1个交易日行业资金流向：
- 净流入前五行业：有色金属（20.20亿元）、煤炭（8.10亿元）、医药生物（8.08亿元）、农林牧渔（4.63亿元）、房地产（0.17亿元）。
- 净流入后五行业：电子（-32.05亿元）、电力设备（-22.49亿元）、非银金融（-14.17亿元）、食品饮料（-11.77亿元）、汽车（-11.42亿元）。
申万二级行业资金流向：
- 净流入前五行业：工业金属（27.43亿元）、中药Ⅱ（7.93亿元）、计算机设备（6.26亿元）、光伏设备（6.21亿元）、煤炭开采（4.64亿元）。
- 净流入后五行业：电池（-23.36亿元）、消费电子（-10.89亿元）、电力（-10.60亿元）、半导体（-9.97亿元）、白酒Ⅱ（-9.93亿元）。

3月1日两融余额：
- 总余额增加10.85亿元，为7935.06亿元。
- 融资余额增加2.85亿元，为7523.56亿元。
- 融券余额增加7.99亿元，为411.50亿元。
融资余额居前行业：非银金融、医药生物、电子。
融券余额居前行业：非银金融、电力设备、医药生物。

主力合约基差：
- IH2203.CFE（上证50股指期货）基差为正（4.36点）。
- IF2203.CFE（沪深300股指期货）基差为负（-3.60点）。
- IC2203.CFE（中证500股指期货）基差为负（-7.84点）。
年化升贴水率：
- IH2203.CFE：3.20%
- IF2203.CFE：-1.79%
- IC2203.CFE：-2.60%

VIX指数：16.97，SKEW指数：99.60。
虚值结构：
- 近月2203购合约虚值整体大于沽合约，购2203行权价3.100元合约虚值最大（1.40%）。
- 远月2209购合约虚值整体大于沽合约，购2209行权价3.100元合约虚值最大（6.03%）。
成交量与持仓量：
- Call_2203：成交量481,913份，持仓量1,152,920份。
- Put_2203：成交量514,097份，持仓量981,463份。
- Call_2204：成交量26,199份，持仓量69,117份。
- Put_2204：成交量37,783份，持仓量66,218份。
- Call_2206：成交量53,354份，持仓量196,582份。
- Put_2206：成交量34,347份，持仓量169,092份。
- Call_2209：成交量2,926份，持仓量29,870份。
- Put_2209：成交量2,444份，持仓量36,732份。

VIX指数：16.59，SKEW指数：96.75。
虚值结构：
- 近月2203购、沽合约虚值整体接近，沽2203行权价4.600元合约虚值最大（1.18%）。
- 远月2209购合约虚值总体大于沽合约，购2209行权价4.600元合约虚值最大（5.35%）。
成交量与持仓量：
- Call_2203：成交量454,163份，持仓量708,375份。
- Put_2203：成交量573,257份，持仓量745,438份。
- Call_2204：成交量32,846份，持仓量53,419份。
- Put_2204：成交量49,282份，持仓量72,676份。
- Call_2206：成交量55,101份，持仓量158,118份。
- Put_2206：成交量36,580份，持仓量131,035份。
- Call_2209：成交量3,603份，持仓量28,284份。
- Put_2209：成交量2,514份，持仓量33,616份。