20230508-中诚信指数-股票指数周报总第43期_10页_654kb

总结报告

本周股票市场整体下行，各大指数跌幅显著。CCX全A指数下跌254%，CCX300股票指数下跌209%，CCX500股票指数下跌282%，CCX800股票指数下跌228%，CCX1000股票指数下跌308%，CCX1800股票指数下跌244%。总体上，大中盘表现略优于小盘。

在风格层面，动量因子表现较好，但高Beta和残差波动率因子出现大幅回撤，其余风格因素窄幅回撤。

行业方面，传媒行业表现强劲，而电子和计算机行业出现较大回撤。

基金和组合表现分化显著，赢家组合与输家组合收益差高达5501%，基金组合风险较低，收益差约为1273%。赢家组合通过超配动量和流动类风格、低配大小市值和盈利类风格，以及超配传媒和医药生物行业、低配休闲服务和房地产行业，获得超额收益。

策略指数方面，进取型股票指数下跌161%，红利低波指数上涨64%，优秀基金经理持仓股票指数下跌366%，防御型股票指数上涨231%，高质量股票指数下跌1%。

风险分析显示，高Beta指数、低杠杆和动量100指数市场广度更大。性价比最高的指数为低波100指数。

投资机会：高广度指数和低波100指数提供较好投资机会。

免责声明：本报告仅供参考，不构成投资建议。