金融、新能源交易活跃，宽基持续流出 — ETF周报20220612
核心内容概述
本报告总结了2022年6月12日当周的北向资金流向、ETF资金流动情况及交易情绪变化。整体来看，市场情绪偏向积极，金融与新能源板块表现突出，而宽基ETF则持续流出。报告同时提醒投资者注意模型假设和历史数据的局限性。
主要观点
北向资金流向
- 流入行业：电力设备、食品饮料、有色金属、医药生物、银行是上周北向资金流入量较大的行业，其中电力设备流入最多，达219.1亿元。
- 流出行业：计算机、房地产、纺织服饰、轻工制造、家用电器是北向资金流出较多的行业，计算机行业流出4.6亿元，为最大流出行业。
ETF资金流情况
- 上周ETF整体流出40亿元，其中宽基ETF流出量最大，达37.8亿元。
- 科技类ETF流入量较大，达7.29亿元。
- ETF总规模突破11000亿元，显示市场整体资金配置趋于活跃。
ETF交易情绪
- 交易情绪最好的三个细分方向是：金融、新能源、港股，其中金融板块情绪因子值为2.05，显著高于其他板块。
- 交易情绪最差的三个细分方向是：商品、增强、沪港深，情绪因子值分别为1.26、1.25、1.19。
- 金融和新能源类ETF成交金额增长明显，交易情绪较高。
关键信息
北向资金行业分布
| 排序 |
行业 |
2022/6/3（亿元） |
2022/6/10（亿元） |
| 1 |
电力设备 |
79.6 |
219.1 |
| 2 |
食品饮料 |
58.7 |
92.2 |
| 3 |
有色金属 |
10.1 |
35.6 |
| 4 |
医药生物 |
35.1 |
32.0 |
| 5 |
银行 |
2.1 |
29.8 |
ETF流入/流出前十
流入前十
| 基金代码 |
基金名称 |
流入/流出（亿元） |
占比 |
| 588080.OF |
易方达上证科创板50ETF |
14.62 |
15.6% |
| 588000.OF |
华夏上证科创板50ETF |
8.77 |
9.4% |
| 510500.OF |
南方中证500ETF |
7.75 |
8.3% |
| 515700.OF |
平安中证新能源汽车产业ETF |
7.41 |
7.9% |
| 515030.OF |
华夏中证新能源汽车ETF |
6.87 |
7.3% |
| 513060.OF |
博时恒生医疗保健ETF |
6.71 |
7.2% |
| 512480.OF |
国联安中证全指半导体ETF |
5.64 |
6.0% |
| 159941.OF |
广发纳斯达克100ETF |
4.68 |
5.0% |
| 512690.OF |
鹏华中证酒ETF |
3.66 |
3.9% |
| 512010.OF |
易方达沪深300医药卫生ETF |
3.13 |
3.3% |
流出前十
| 基金代码 |
基金名称 |
流入/流出（亿元） |
占比 |
| 515790.OF |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
-12.70 |
8.9% |
| 510300.OF |
华泰柏瑞沪深300ETF |
-12.31 |
8.6% |
| 510880.OF |
华泰柏瑞红利ETF |
-7.44 |
5.2% |
| 159919.OF |
嘉实沪深300ETF |
-6.51 |
4.5% |
| 510050.OF |
华夏上证50ETF |
-5.90 |
4.1% |
| 563000.OF |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
-5.65 |
3.9% |
| 159949.OF |
华安创业板50ETF |
-5.54 |
3.9% |
| 510330.OF |
华夏沪深300ETF |
-5.35 |
3.7% |
| 515330.OF |
天弘沪深300ETF |
-4.72 |
3.3% |
| 510310.OF |
易方达沪深300ETF |
-4.36 |
3.0% |
风险提示
- 本报告所梳理的基金池和推荐标的基于定量模型和历史数据，模型假设可能存在失效风险，历史数据不能完全代表未来表现。
- 投资者应独立评估报告内容，并结合自身投资目标与风险承受能力做出决策。
分析师声明
- 报告观点反映分析师个人看法，与报酬无直接或间接联系。
- 报告中的投资建议不构成买卖邀约，仅作参考用途。
评级说明
| 评级类型 |
评级标准 |
| 股票评级 |
买入：相对同期相关证券市场代表指数涨幅20%以上；增持：涨幅介于5%~20%之间；持有：涨幅介于-10%~5%之间；卖出：跌幅10%以上 |
| 行业评级 |
强于大市：涨幅10%以上；中性：涨幅介于-10%~10%之间；弱于大市：跌幅10%以上 |
其他信息
- 报告引用数据来源为wind及国联证券研究所。
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