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科创板类、TMT类ETF份额上升 - ETF及量化基金周报20220612总结

核心内容概述

本报告分析了2022年6月12周ETF及量化基金市场表现，涵盖了指数型基金市场回顾、ETF市场跟踪、普通指数基金、增强指数基金、主动量化基金、股票多空基金及基金发行事件。重点指出科创板类、TMT类ETF份额上升，以及各类基金的业绩表现和规模变化。

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主要观点与关键信息

一、指数型基金市场回顾

1. 指数型基金概览

• 指数型基金总数：1076只，合计规模：13821.48亿元。
• ETF基金：607只，合计规模：9187.57亿元，占指数型基金规模的66.3%。
• 普通指数基金：291只，合计规模：3157.45亿元。
• 增强指数基金：173只，合计规模：1437.33亿元。
• 主动ETF基金：5只，合计规模：39.12亿元。

2. 今年以来业绩

• 指数型基金整体平均收益：-13.63%。
• ETF基金平均收益：-14.53%。
• 普通指数基金平均收益：-12.26%。
• 增强指数基金平均收益：-12.83%。
• 主动ETF基金平均收益：-12.02%。

3. 投资标的分类

• 宽基类：346只，规模5758.58亿元，平均收益-12.02%。
• 行业类：497只，规模6740.94亿元，平均收益-14.49%。
• 风格类：228只，规模1282.84亿元，平均收益-9.54%。

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二、ETF市场跟踪

1. 规模与份额

• ETF最新份额：7232.69亿份，较上周减少26.98亿份。
• ETF最新规模：9175.95亿元，较上周增加248.20亿元。
• ETF日均成交额：416.11亿元，较上周增加85.77亿元。

2. 本周及今年收益表现

• 宽基类ETF：
  • 本周收益最高：招商创业板大盘ETF（4.76%）。
  • 今年收益最高：富国上证综指ETF（-7.56%）。
• 行业类ETF：
  • 本周收益最高：广发中证稀有金属主题ETF（11.14%）。
  • 今年收益最高：国泰中证煤炭ETF（39.83%）。
• 风格类ETF：
  • 本周收益最高：富国中证港股通互联网ETF（10.38%）。
  • 今年收益最高：华泰柏瑞红利低波动ETF（6.91%）。

3. ETF份额变化

• 科创板类ETF：份额上升20.71亿份，规模上升33.68亿元。
• TMT类ETF：份额上升8.56亿份，规模上升10.19亿元。
• 金融地产类ETF：份额下降2.26亿份，规模上升51.47亿元。
• 新能源类ETF：份额下降9.82亿份，规模上升28.28亿元。
• 大消费类ETF：份额上升2.05亿份，规模上升17.02亿元。

4. ETF成交额变化

• 科创板类ETF：成交额上升。
• 金融地产类ETF：成交额上升。
• 中证500类ETF：领跌，本周收益为-15.21%，规模上升15.22亿元。

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三、普通指数基金业绩跟踪

• 宽基类：
  • 本周收益最高：天弘MSCI中国A50互联互通A（4.56%）。
  • 今年收益最高：汇添富沪深300安中动态策略（-7.64%）。
• 行业类：
  • 本周收益最高：招商中证煤炭（11.91%）。
  • 今年收益最高：招商中证煤炭（39.71%）。
• 风格类：
  • 本周收益最高：西藏东财中证沪港深创新药A（7.93%）。
  • 今年收益最高：汇添富中证港股通高股息A（8.03%）。

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四、增强指数基金业绩跟踪

• 沪深300类：
  • 本周收益最高：西部利得沪深300指数增强A（5.45%）。
  • 今年收益最高：鹏华沪深300指数增强（-7.17%）。
• 中证500类：
  • 本周收益最高：申万菱信中证500指数增强A（5.08%）。
  • 今年收益最高：国泰君安中证500A（-6.84%）。
• 行业类：
  • 本周收益最高：华宝中证稀有金属主题A（12.05%）。
  • 今年收益最高：华宝中证稀有金属主题A（-2.25%）。
• 风格类：
  • 本周收益最高：泰达宏利中证绩优A（4.64%）。
  • 今年收益最高：西部利得中证国有企业红利（11.79%）。

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五、主动量化基金业绩跟踪

• 宽基类：
  • 本周收益最高：泰康睿利量化多策略A（7.96%）。
  • 今年收益最高：国金量化多因子（0.58%）。
• 行业类：
  • 本周收益最高：长信低碳环保行业量化（7.53%）。
  • 今年收益最高：华夏网购精选A（-7.31%）。
• 风格类：
  • 本周收益最高：九泰量化新兴产业（6.07%）。
  • 今年收益最高：前海开源股息率50强（0.17%）。

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六、股票多空基金业绩跟踪

• 本周收益最高：中邮绝对收益策略（1.31%）。
• 今年收益最高：华泰柏瑞量化对冲（2.12%）。

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七、基金发行及上市事件

• 本周发行基金：22只，包括ETF 6只、ETF联接4只、普通指数6只、增强指数2只、主动量化4只。
• 本周新成立基金：9只，包括ETF1只、ETF联接4只、增强指数2只、主动量化2只。
• 本周新上市基金：1只，为ETF1只。

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风险提示

报告内容均来自公开历史数据，不构成投资建议。投资者应结合自身风险承受能力进行投资决策。

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总结

• ETF规模占比高，在指数型基金中占据主导地位，数量和规模均超过半数。
• 科创板类、TMT类ETF份额上升，显示出市场对这些领域的关注。
• 行业类ETF中，大消费和金融地产类规模领先。
• 风格类ETF中，国企、沪港深、红利类规模位居前三。
• 中证500类ETF表现最差，但规模有所上升。
• 主动量化基金中，泰康睿利量化多策略A表现突出。
• 股票多空基金整体表现稳健，华泰柏瑞量化对冲基金为今年收益最高。
• 基金发行活跃，ETF、普通指数、增强指数和主动量化基金均有新增。