2012年-FSB全球金融稳定委员会_Fourth_Progress_Report_on_Implementation_of_OTC_Derivatives_Market_Reforms_13页_224kb

文档总结：FSB关于OTC衍生品市场基础设施的自愿信息收集调查

核心内容

本文档是金融稳定委员会（FSB）向相关市场基础设施提供者发出的自愿信息收集调查，旨在为2012年10月发布的OTC衍生品市场改革实施进展报告提供更详细的数据支持。调查主要针对中央清算对手方（CCPs），以了解其当前提供的清算服务、产品范围、参与情况、与其他机构的联系及跨境问题。

主要观点

• 背景与目标：FSB自2010年起持续监测OTC衍生品市场改革的实施情况，2012年10月将发布下一份进展报告。此次调查旨在收集关于市场基础设施（如中央清算、贸易仓库、电子交易平台）的详细信息，以更好地评估全球市场改革的进展。
• 调查对象：中央清算对手方（CCPs），包括其附属机构或关联实体。
• 信息用途：调查结果将用于FSB的进展报告，并可能被公开发布，因此要求提供可公开的信息。
• 调查范围：涵盖五个主题：监管与监督、清算产品范围、CCP参与者、与其他实体的联系、跨境问题。
• 调查截止日期：2012年8月6日，以确保FSB能在10月及时发布报告。

关键信息

调查内容概览

1. 服务范围与监管

   • 当前服务的司法管辖区
   • 是否受监管及监管机构

2. 清算产品范围

   • 利率衍生品（包括固定-浮动互换、基准互换、远期利率协议、隔夜指数互换等）
   • 信用衍生品（包括5年和10年运行系列、单名CDS、多名工具等）
   • 商品衍生品（包括能源、金属等）
   • 货币衍生品（包括外汇非交割远期、期权等）
   • 股权衍生品（包括股权互换、OTC股权期权等）

3. 清算数据统计

   • 直接清算成员与间接参与者的交易数量及未结算名义金额（2010、2011、2012年6月）
   • 清算服务所涉及的货币种类及流动性保障机制
   • 是否计划采取进一步措施确保流动性

4. 未来计划

   • 新增资产类别的清算计划及时间表
   • 当前产品是否属于已识别的子类别
   • 新产品上线的典型时间线（包括决策、风险建模、监管审批、运营准备等）
   • 实施新产品过程中遇到的挑战

5. 参与者情况

   • 直接与间接参与者的数量及其所在司法管辖区
   • 对非成员客户（如“客户-客户”清算）的处理方式
   • 是否计划扩展客户和间接清算服务及具体措施

6. 与其他实体的联系

   • 操作链接的其他基础设施数量及位置（包括贸易仓库、CCPs、交易平台等）
   • 是否提供联合净额结算或保证金服务
   • 是否计划探索与其他基础设施的合作

7. 跨境问题

   • 清算服务的跨境安排及实施过程中出现的问题
   • 问题是否导致对计划服务的调整

附件与联系信息

• ODWG成员名单：包括来自澳大利亚、巴西、加拿大、中国、法国、德国、香港、日本、韩国、新加坡、瑞士、英国、美国、ECB、BIS、BCBS、IMF、CPSS、IOSCO及FSB的代表。
• 联系邮箱：
  • uzma.wahhab@bis.org
  • ruth.walters@bis.org
• 联系人：Svein Andresen，可联系其或Uzma Wahhab获取更多详情。

保密与披露说明

• 所有调查信息将用于FSB的进展报告，除非明确标注为非公开信息。
• 若有保密需求，应在调查中注明。
• 对于可能涉及披露的信息，应联系FSB指定成员以确认处理方式。

历史参考

• FSB自2011年起发布半年度进展报告，包括2011年4月、10月及2012年6月的报告。
• 之前的信息主要通过各司法管辖区的工作计划调查获得，此次调查则聚焦于具体市场基础设施提供者。

总结

本次调查是FSB为评估OTC衍生品市场改革实施进展而进行的关键信息收集活动，旨在通过CCPs的详细数据，提升对全球市场基础设施状态的理解。调查内容广泛，涵盖当前服务、未来计划、参与者情况、与其他实体的联系及跨境问题。所有信息将用于公开报告，因此需确保数据的可公开性。调查截止时间为2012年8月6日，以确保报告按时发布。