20230710-国泰期货-股票股指期权_上行降波_可考虑卖出宽跨式策略__16页_1mb

金融衍生品研究总结

核心观点

• 当前市场处于“上行降波”状态，建议可考虑卖出宽跨式策略以应对市场波动。

研究分析

期权市场数据

• 表1：期权市场基础数据统计（Wind数据）
• 图1-图60：涵盖上证50、沪深300等12个标的的波动率趋势、PCR、偏度、波动率锥、期限结构等多重维度分析数据
• 数据来源统一为Wind与国泰君安期货研究

风险提示

• 披露内容含13项免责条款，包括：
  • 投资建议适用范围限定为专业投资者
  • 不构成具体投资建议与推荐
  • 警告投资者自行承担风险
  • 对信息时效性及不保证准确性的说明
  • 作者声明与合规披露

机构信息

• 国泰君安期货研究所
• 港址: 博华大厦30楼
• 联系电话：021-33038982 | 021-33038937
• 客服电话：95521