20241108-招商期货-股指期货早班车_3页_945kb

招商期货股指期货早班车分析总结

一、 市场表现

本周五（11月8日）早，A股四大股指全线上扬。

• 上证指数上涨257%，报收347066点。
• 深成指上涨244%，报收1123592点。
• 创业板指上涨375%，报收235076点。
• 科创50上涨304%，报收102844点。
  成交量25,631亿元，略降610亿元。

行业板块方面，保险、证券、酿酒涨幅居前；航空、公共交通、矿物制品跌幅居前。

股指强弱排序： IH（上证50） > IF（沪深300） > IC（中证500） > IM（中证1000）。个股涨跌情况：滞涨个股4,526只，持平46只，下跌786只。

二、 合约数据摘要（主要品种）

主要跟踪了如下合约：

• IC系： IC2411、IC2412、IC2503、IC2506、IC500
• IF系： IF2411、IF2412、IF2503、IF2506
• IH系： IH2411、IH2412、IH2503、IH2506
• IM系： IM2411、IM2412、IM2503、IM2506、IM1000

具体数据包括开盘价、最高价、最低价、收市价、市值指数、成交金额、持仓量、日仓变化、结算价等。

三、 基本面与基差情况（11月7日）

• 单日央行展开了192亿元的7天期逆回购操作，利率不变，有3,276亿元逆回购到期，实现净回笼3,084亿元。
• 各合约基差状况差异明显。IC近月合约较大幅度贴水（走扩），其他品种基差变化复杂。特别是IH、IF、IM的11月合约升水幅度扩大。市场状态整体上呈现剧烈震荡，并带有快速风格转换的特征。

四、 交易策略建议

• 现货市场： 交易量平稳，短期呈现震荡态势，但有向上试探之前8月高点压力区域的迹象。
• 期货方向：
  1. 短期： 建议关注市场震荡走势，警惕压力位。
  2. 中长期： 沪深300指数存在一定上行空间，可考虑逢低布局，分散风险。

五、 风险提示

需警惕地缘政治变动可能对整体资产配置带来的潜在影响。

六、 信息披露

本报告由招商期货有限公司编制，持有的期货从业资格编号：F0272480，投资顾问资格编号：Z0002746。免责声明强调本报告仅供参考，不构成投资建议，投资者据此交易责任自负，且报告内容或受信息来源限制存在不完备性。