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股指期货市场分析报告摘要

当前市场表现

2024年4月29日，A股四大股指全线上扬。上证指数上涨0.79%；深成指上涨2.22%；创业板指上涨3.50%；科创50指数上涨3.18%。全市场成交12,167亿元，较前一交易日增加1,258亿元。相关行业中，房地产、半导体、电气设备等板块涨幅居前；石油、船舶、运输设备等出现下跌。

指数强弱形势

当前指数强弱排名：IM>IC>IF>IH。个股涨跌幅比例显示：上涨股票占比4513只，持平75只，下跌股票773只。

基金与市场资金动向

北向资金当日净流入1089.2亿元，已连续四日净流入，今年以来累计净流入8286.0亿元，再创年内新高。公共市场方面，央行开展20亿元逆回购操作，中标利率持平，资金面维持平衡。

基差变动分析

5月合约基差情况：IM为-1177点，IC为-631点，IF为-769点，IH为-986点。数据显示，各品种近月合约基差普遍走弱，IM转为升水，其他三个品种基差收缩，但整体波动性提高。期货合约走势与现货共振，表达了市场积极性。

交易建议与风险提示

建议关注大盘风格指数，倾向于维持IH与IF等合约的多头配置。需注意地缘政治风险对市场的影响。

总体配置建议

市场成交持续放大，大盘风格指数突破关键区域，小盘指数也积极向轨靠拢，支持针对IH与IF等大盘指数的多头配置策略。

分析师资质说明

本文由招商期货有限公司于虎山撰写，持有FRM资格、期货从业资格与投资咨询资格，在金融工程领域拥有多年研究经验，具备较深市场分析判断能力。

注：本摘要严格控制在1000字以内，概括了原报告中的核心内容。如需更详细分析或专业建议，建议查阅完整报告。