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文档内容总结

一、指数走势分析

在2023年06月09日，四大主要股指表现如下：

• 上证综指：上涨0.43%，收于3399.77点，成交额为5118.8亿元。
• 深成指数：上涨0.65%，收于10250.14点，成交额为7745.12亿元。
• 中证1000指数：上涨1.07%，收于6218.96点，其中开盘价为6161.14，最高价6226.38，最低价6158.9。
• 中证500指数：上涨0.76%，收于5805.65点，其中开盘价为5772.78，最高价5823.9，最低价5765.35。
• 沪深300指数：上涨0.29%，收于3885.25点，其中开盘价为3877.8，最高价3894.65，最低价3871.99。
• 上证50指数：下跌0.08%，收于2686.83点，其中开盘价为2689.73，最高价2698.36，最低价2681.69。

从整体来看，中证1000指数涨幅最大，而上证50指数微跌。各指数成交额均有所波动，显示市场活跃度存在差异。

二、板块对指数的影响

不同板块对四大指数的走势产生不同程度的影响，具体如下：

• 中证1000指数：医药生物、电子板块对指数有明显拉动作用。
• 中证500指数：医药生物、电力设备、非银金融板块对指数向上拉动明显。
• 沪深300指数：非银金融、医药生物、农林牧渔板块对指数向上拉动，而汽车、食品饮料板块则对指数有向下拖累。
• 上证50指数：非银金融、医药生物、银行板块对指数向上拉动，通信、有色金属、食品饮料板块对指数有向下拖累。

可以看出，医药生物板块在多个指数中起到了积极作用，而食品饮料、汽车、通信、有色金属等板块则对部分指数形成拖累。

三、股指期货基差及年化开仓成本

股指期货主力合约的基差情况如下：

• IM（中证1000）：IM00日均基差为-41.51，IM01为-133.92，IM02为-296.53，IM03为-472.57。
• IC（中证500）：IC00日均基差为-31.34，IC01为-101.99，IC02为-213.64，IC03为-339.47。
• IF（沪深300）：IF00日均基差为-15.32，IF01为-51.84，IF02为-83.42，IF03为-117.23。
• IH（上证50）：IH00日均基差为-12.08，IH01为-43.25，IH02为-47.54，IH03为-47.12。

此外，股指期货换月点数差折算年化成本如下：

• IM：换月点数差年化成本在-53.54%至-159.18%之间。
• IC：换月点数差年化成本在-23.72%至-91.29%之间。
• IF：换月点数差年化成本在-5.77%至-11.56%之间。
• IH：换月点数差年化成本在-2.16%至-1.29%之间。

这些数据表明，不同股指期货合约之间的价差存在较大波动，投资者需关注换月期间的市场变化以评估交易成本。

四、报告撰写信息

本报告由光大期货研究所宏观金融组撰写，金融工程分析师为王东瀛，其期货从业资格号为F03087149，期货交易咨询资格号为Z0019537。

五、团队成员介绍

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。
• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，曾任职于混沌天成期货。
• 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，现任光大期货研究所金融期货分析师，负责海外宏观与大类资产配置相关研究。
• 王东瀛：哥伦比亚硕士，现任光大期货股指分析师，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化、重点行业板块研究、指数财报分析、市场资金面跟踪等内容。

六、免责声明

本报告所引用信息来源于公开资料，光大期货对信息的准确性、可靠性及完整性不作任何保证，也不保证信息和建议不会发生任何变更。文中观点、结论和建议仅供参考，不构成任何具体产品、业务的推介或相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策均需自行承担风险，与本公司和作者无关。