20250611-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页_443kb

报告摘要

在2023年06月10日，主要股指均出现下跌：

上证综指：下跌0.44%，收于3384.82点，成交额为5574.28亿元。
深成指数：下跌0.86%，收于10162.18点，成交额为8579.31亿元。
中证1000指数：下跌0.92%，收于6161.69点，开盘价为6220.04，当日最高价为6220.04，最低价为6098.09，成交额为2772.18亿元。
中证500指数：下跌0.82%，收于5757.99点，开盘价为5809.83，当日最高价为5810.92，最低价为5715.97，成交额为1829.8亿元。
沪深300指数：下跌0.51%，收于3865.47点，开盘价为3887.55，当日最高价为3897.46，最低价为3850.47，成交额为2636.48亿元。
上证50指数：下跌0.39%，收于2676.4点，开盘价为2690.87，当日最高价为2700.18，最低价为2670.15，成交额为769.49亿元。

从图表1可以看出，各指数在当日的走势情况，反映了市场整体的波动趋势。

不同板块对各指数的走势产生了不同程度的影响：

从图表2可见，不同板块对各指数的贡献值，帮助理解市场结构性变化。

股指期货的基差数据如下：

IM（中证1000）：
- IM00日均基差：-43.72
- IM01日均基差：-133.37
- IM02日均基差：-296.42
- IM03日均基差：-470.15
IC（中证500）：
- IC00日均基差：-34.84
- IC01日均基差：-105.05
- IC02日均基差：-213.92
- IC03日均基差：-337.2
IF（沪深300）：
- IF00日均基差：-19.32
- IF01日均基差：-56.45
- IF02日均基差：-85.82
- IF03日均基差：-115.62
IH（上证50）：
- IH00日均基差：-14.31
- IH01日均基差：-45.58
- IH02日均基差：-50.4
- IH03日均基差：-50.32

从图表7、9、11、13可看出，各指数与主力合约的基差情况，反映了期货市场与现货市场的价格差异。

股指期货换月点数差及年化成本数据如下：

IM（中证1000）：
- IM00-01：-53.1193（09:45）
- IM00-02：-158.791（09:45）
- IM00-03：-243.457（09:45）
- IM01-02：-105.671（09:45）
- IM01-03：-190.338（09:45）
- IM02-03：-84.6667（09:45）
- D00852.SH：4662.343（09:45）
IC（中证500）：
- IC00-01：-26.1467（09:45）
- IC00-02：-90.0318（09:45）
- IC00-03：-141.123（09:45）
- IC01-02：-63.8851（09:45）
- IC01-03：-114.977（09:45）
- IC02-03：-51.0917（09:45）
- D00905.SH：4675.304（09:45）
IF（沪深300）：
- IF00-01：-5.99267（09:45）
- IF00-02：-13.4098（09:45）
- IF00-03：-16.3432（09:45）
- IF01-02：-7.41711（09:45）
- IF01-03：-10.3506（09:45）
- IF02-03：-2.93344（09:45）
- D00300.SH：3367.566（09:45）
IH（上证50）：
- IH00-01：-1.29644（09:45）
- IH00-02：1.559889（09:45）
- IH00-03：4.805667（09:45）
- IH01-02：2.856333（09:45）
- IH01-03：6.102111（09:45）
- IH02-03：3.245778（09:45）
- D00016.SH：2334.358（09:45）