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EBA BS 2015 391rev1 会议总结

核心内容概述

本次EBA董事会监督委员会（BoS）会议于2015年10月27日至28日在伦敦召开，讨论了多项与欧盟银行业监管、风险评估、培训计划、IT战略及投资公司监管相关的重要议题。会议最终通过了多项草案文件，并对部分提案进行了修订，以确保其符合欧盟监管框架和行业需求。

主要观点与关键信息

1. 会议开场与议程批准

• 成员变更：介绍了丹麦、保加利亚、爱尔兰和列支敦士登等国监管机构的成员变动。
• 议程与会议记录：BoS批准了会议议程和9月8日会议的记录。
• 2016年BoS Away Day：捷克国家银行同意于2016年7月7日至8日主办BoS Away Day。
• ACCI候选人提名：邀请BoS成员提名EBA冲突利益委员会（ACCI）的候选人。

2. 风险与脆弱性更新

• 风险评估：EBA监督主管更新了欧盟银行业风险与脆弱性情况，涵盖资本演变、资产质量、盈利能力及融资市场发展。
• 监管与法律环境：强调了行业对监管和法律环境变化的担忧。
• 中国对欧洲的影响：讨论了中国发展对欧洲银行业可能带来的影响，包括直接银行敞口、金融市场和宏观经济渠道。
• 透明度报告：宣布将于2015年11月24日发布透明度报告，用于年度风险评估报告。

3. EBA培训计划（2016-2018）

• 核心理念：提出建立统一的培训框架，包括核心课程、与欧洲和国家项目的合作、在线培训。
• 预算与成本：提出了预算估算，并建议未来根据资源情况对计划进行修订。
• 合作与效率：成员支持与国家机构合作，强调在线培训工具的使用和避免重叠。

4. 关键职位人员适任性要求

• 草案意见：提出修改CRDIV以明确关键职位定义，并加强CA之间的合作。
• 比例性原则：成员建议加强比例性原则的考虑，特别是对小型子公司和机构退出的影响。
• 后续行动：报告将根据BoS意见修订，并提交给SCRePol进行政策选项评估。

5. 2016年欧盟压力测试

• 方法论与模板：讨论了2016年压力测试的方法论和模板，包括旧不良资产处理、一次性成本调整和行为风险地板计算。
• 行业反馈：考虑了行业对测试方法的反馈，特别是对贷款和金融市场的影响。
• 后续安排：BoS同意方法论草案，并计划在2015年12月进行情景叙述的初步讨论。

6. 投资公司监管报告

• 报告内容：提出了对投资公司审慎要求的分析，建议更简单、更比例和风险敏感的分类。
• 行业建议：保留Pillar 2的灵活性，建议进一步分析非系统性投资公司和小型机构的差异化处理。
• 后续行动：报告将根据反馈修订，并提交给BoS进行最终审查。

7. 净稳定资金比率（NSFR）报告

• 报告内容：基于2014年12月数据，分析了NSFR实施情况及行业反馈。
• 行业关注点：包括对金融市场的冲击和特定业务模型（如贸易融资）的处理。
• 比例性原则：成员建议在报告中谨慎处理比例性原则，避免对小型机构设置过低要求。

8. IRB模型未来

• 草案报告：讨论了IRB模型的未来，包括实施时间表和监管建议。
• 协调与灵活性：建议与BCBS协调，并给予CA一定的实施灵活性。
• 模型可操作性：强调模型设计的重要性，并考虑使用地板作为临时解决方案。

9. 回收计划情景基准报告

• 报告内容：分析了19家欧洲跨境银行集团的回收计划情景。
• 行业反馈：建议区分新旧回收计划，并分析个体计划。
• 后续行动：报告将根据建议修订，并通过书面程序提交BoS批准。

10. 监管框架与国家自由裁量权

• 监管差异分析：讨论了成员国在CRDIV和CRR框架下的自由裁量权执行情况。
• SSM协调：SSM正在协调成员国在自由裁量权方面的做法。
• 后续行动：BoS同意修订ITS，以更深入分析自由裁量权对可比性的影响。

11. MREL定量影响研究

• 发布讨论：讨论是否发布MREL定量影响研究（QIS）的简化版本。
• 反对意见：多数成员认为发布时机不成熟，需等待最终校准和BCBS TLAC结果。
• 后续行动：BoS拒绝发布QIS版本，EBA将准备说明材料。

12. ITS咨询文件（收购与持股）

• 草案内容：提出关于收购和持股的共同程序、表格和模板的ITS草案。
• 意见分歧：部分成员反对某些信息请求的强制性要求。
• 后续行动：BoS支持发布该咨询文件。

13. DGS压力测试指南草案

• 草案内容：提出关于存款保险机构（DGS）压力测试的指南草案，包括测试假设的客观性。
• 后续行动：BoS支持草案，并要求对部分内容进行调整。

会议结论与后续安排

• 培训计划：BoS支持培训计划，但要求根据资源和绩效情况进行修订。
• IT战略：批准2015-2017年IT战略，委托管理董事会审批具体项目。
• 压力测试：批准银行样本和模板，方法论将根据反馈修订。
• 投资公司监管：报告将根据BoS意见修订，并提交给BoS进行最终审查。
• NSFR报告：报告将根据成员建议修订，特别关注比例性和贸易融资处理。
• IRB模型：报告和意见将提交2015年12月的BoS会议进行最终审批。
• 回收计划基准报告：报告将修订后提交BoS书面批准。
• 监管自由裁量权：同意修订ITS，重点分析影响较大的自由裁量权。
• MREL QIS：拒绝发布版本，EBA将准备说明材料。
• DGS压力测试指南：草案将发布并根据反馈调整。

总体评价

本次会议围绕欧盟银行业监管的多个关键领域展开，强调了风险评估、培训计划、IT战略和监管协调的重要性。BoS在多数议题上达成共识，但在部分领域如MREL QIS发布、IRB模型设计及监管自由裁量权的处理上存在分歧。会议决定将部分草案提交后续会议进行最终审议，并加强与行业和监管机构的沟通与协调。