20160421-信达证券-融资融券每日投资参考_18页_2mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，主要分析了2016年4月21日上一交易日的市场数据与今日标的股票的事件提示，同时提供了事件投资组合的操作信息。报告强调了融资融券余额、市场指数表现、行业走势、股票涨跌幅、资金流动及股票事件（如停复牌、增减持、增发、分红送转、业绩报告、限售股解禁等）等关键指标，为投资者提供市场动态参考。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场动态

融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为8802.24亿元，较前一日下降1.46%。
- 融资余额：8777.14亿元，下降1.47%。
- 融券余额：25.1亿元，上升2.87%。
融资买入与偿还：
- 融资买入额为664.7亿元，环比上升47.75%。
- 融资偿还额为795.59亿元，环比上升80.1%。

二、市场指数表现

市场指数：上证综指下跌2.31%，创业板指下跌5.6%，表现最弱。
5日、10日、20日涨跌幅：
- 上证综指：5日-3.07%，10日-2.56%，20日-0.89%。
- 创业板指：5日-6.49%，10日-6.61%，20日-3.44%。

三、行业表现与融资情况

行业表现：
- 表现较好的行业：银行（+0.13%）、非银金融（-1.12%）、有色金属（-2.21%）、采掘（-2.8%）、钢铁（-2.96%）。
- 表现较弱的行业：综合（-5.33%）、轻工制造（-5.21%）、电气设备（-5.07%）、传媒（-5.02%）、计算机（-5.01%）。
行业融资余额占流通市值比例及增速：
- 增速前列：纺织服装（+4.21%）、电气设备（+3.66%）、综合（+3.65%）。
- 增速靠后：非银金融（-1.21%）、银行（-1.52%）、采掘（-2.64%）。

四、标的股票表现

涨幅前五：盛和资源（+10.03%）、天音控股（+10.01%）、格力地产（+10.01%）、航天动力（+9.95%）、匹凸匹（+9.74%）。
跌幅前五：航民股份（-10.01%）、中青宝（-10.01%）、大唐电信（-10.01%）、大富科技（-10%）、千山药机（-10%）。
五日量比前五：天音控股（12.79）、格力地产（8.84）、东阿阿胶（7.01）、中航电子（5.52）、国机汽车（5.11）。
金额流入率前五：*ST神火（22.25%）、北京银行（22.08%）、*ST五稀（17.57%）、绿地控股（15.9%）、北方稀土（13.09%）。
资金净流入：
- 开盘净流入前五：*ST神火（15.76%）、海思科（14.29%）、卧龙电气（14.29%）、北方稀土（12.61%）、广汽集团（12.13%）。
- 尾盘净流入前五：红太阳（18.87%）、北京银行（11.87%）、中南建设（11.38%）、济川药业（11.01%）、*ST沧大（10.67%）。

五、大宗交易信息

上一交易日发生大宗交易的股票有5只，包括工商银行、光大银行、交通银行等。
大宗交易详情：
- 工商银行：成交价4.29元，折价率0%。
- 光大银行：成交价4.08元，折价率9.68%。
- 交通银行：成交价5.45元，折价率-1.27%。
- 海康威视：成交价30.00元，折价率-2.28%。
- 大秦铁路：成交价6.50元，折价率-3.56%。

六、今日标的股票事件提示

停复牌信息：
- 今日停牌股票共63只，包括成飞集成、东方航空、匹凸匹等3只新停牌股票。
- 今日复牌股票有中新药业、宜华木业、恒泰艾普等4只。
大股东增减持：
- 今日无大股东增持，仅有1只股票（德力股份）涉及大股东减持。
增发事件：
- 今日有2只股票涉及增发事件，卓翼科技和中国中冶的股东大会已通过，无增发公告日或股份上市日。
分红送转事件：
- 今日共有46只股票涉及分红送转事件，其中8只发布董事会预案，20只股东大会通过，4只为实施公告日，13只为股权登记日，1只为除权除息日。
业绩报告：
- 今日有26只股票发布业绩报告，8只发布业绩预告。
限售股解禁：
- 未来7个交易日内，有13只股票涉及限售股解禁，包括宁波韵升、浙报传媒、东北证券等。

七、事件投资组合操作

今日建仓：中国巨石（业绩预增）。
今日拟平仓：国脉科技等1只。
组合收益率：
- 上一交易日组合收益率为-5.59%。
- 截至2016年4月20日，组合累计收益率为80.09%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指33.02、30.81及11.11个百分点。

结构清晰总结

1. 融资融券规模及市场指数表现

融资融券余额下降1.46%，融资余额下降1.47%，融券余额上升2.87%。
上证综指表现最好，创业板指表现最弱。
融资买入额环比上升47.75%，融资偿还额环比上升80.1%。

2. 行业融资规模及指数表现

行业融资余额占流通市值比例及增速各有差异，纺织服装、电气设备、综合等行业增速较高。
行业涨跌幅差异明显，银行表现较好，综合、轻工制造、电气设备、传媒、计算机等行业表现较弱。

3. 标的股票表现及资金流动

股票涨跌幅差异显著，部分股票涨幅超10%，部分股票跌幅达10%。
五日量比与金额流入率显示部分股票受到资金关注。

4. 大宗交易信息

多只股票发生大宗交易，折价率不一，部分股票价格与前一日收盘价持平。

5. 今日股票事件提示

停复牌、增减持、增发、分红送转、业绩报告及限售股解禁等事件均有涉及。
今日无增持，仅1只股票涉及减持。
2只股票涉及增发事件，46只股票涉及分红送转事件。

6. 事件投资组合操作

组合当日操作包括建仓中国巨石及平仓国脉科技等。
历史累计收益率为80.09%，表现优于主要指数。

关键数据一览

项目	数据
融资融券余额	8802.24亿元（-1.46%）
融资余额	8777.14亿元（-1.47%）
融券余额	25.1亿元（+2.87%）
融资买入额	664.7亿元（+47.75%）
融资偿还额	795.59亿元（+80.1%）
上证综指	-2.31%
创业板指	-5.6%
停牌股票数	63只
建仓股票	中国巨石（业绩预增）
平仓股票	国脉科技等1只
组合收益率	-5.59%
累计收益率	80.09%（超越上证综指33.02%）