20220426-东兴证券-基金市场跟踪_碳中和ETF集中申报_金融地产板块资金净流入_17页_1mb

碳中和ETF集中申报，金融地产板块资金净流入

核心内容

本报告为2022年4月26日发布的金融工程定期报告，主要分析了A股市场及ETF市场的最新动态，包括指数表现、ETF成交与资金流动情况、增强策略ETF业绩跟踪、主动权益基金及FOF基金的认购情况等。

主要观点

1. 股票市场表现

• 上周A股市场各大宽基指数跌幅较大，其中上证指数下跌3.87%，创业板指下跌6.66%。
• 大盘指数跌幅小于中小盘指数，沪深300指数下跌4.19%，上证50指数下跌3.97%，中证500指数下跌5.43%，中证1000指数下跌6.11%。
• 海外市场方面，恒生指数下跌4.09%，纳斯达克指数下跌3.83%。

2. ETF市场跟踪

• ETF成交情况：上周已上市ETF日均成交459.72亿元，较前一周活跃度下降。股票型ETF日均成交332.78亿元，跨境ETF日均成交72.73亿元，债券型ETF日均成交40.58亿元，商品型ETF日均成交13.63亿元。
• ETF资金流动：上周非货币ETF整体呈净流入状态，资金净流入168.73亿元，其中股票型ETF净流入149.45亿元，跨境ETF净流入9.94亿元，债券型ETF净流入11.36亿元，商品型ETF净流出2.01亿元。
• 宽基ETF：华泰柏瑞沪深300ETF资金净流入32.38亿元，占宽基ETF净流入总额96.05亿元的较大比例。
• 主题/行业ETF：金融地产、医药生物、消费、TMT、周期等板块资金净流入，而高端制造板块资金净流出。
• 增强策略ETF：5只已上市增强策略ETF上周表现优于业绩比较基准，其中国泰沪深300增强策略ETF、华泰柏瑞中证500增强策略ETF等表现较好。

3. 主动权益基金及FOF基金

• 上周表现相对较好的权益型基金包括招商核心竞争力A、广发资管平衡精选一年持有A、广发睿合A、易方达北交所精选两年定开A、长盛先进制造六个月持有期A。
• 基金平均股票仓位小幅上升，普通股票型基金加权平均股票仓位为88.28%，偏股混合型基金加权平均股票仓位为85.40%。
• 本周开始认购的主动权益及FOF基金共9只，包括1只FOF基金和7只偏股混合型基金，以及1只增强指数型基金。

关键信息

ETF成交情况

• 金融地产板块ETF日均成交额最高，为35.89亿元。
• 高端制造板块ETF日均成交额次之，为32.53亿元。
• TMT板块ETF日均成交额为25.99亿元。

ETF资金流动

• 股票型ETF资金净流入149.45亿元，跨境ETF净流入9.94亿元，债券型ETF净流入11.36亿元，商品型ETF净流出2.01亿元。
• 金融地产板块资金净流入21.81亿元，医药生物板块净流入9.76亿元，消费板块净流入8.09亿元，TMT板块净流入5.97亿元，周期板块净流入3.82亿元。
• 高端制造板块资金净流出4.66亿元。

增强策略ETF表现

• 已上市的5只增强策略ETF均表现优于业绩比较基准，其中国泰沪深300增强策略ETF上周复权单位净值增长率-4.06%，业绩比较基准增长率-4.19%。

主动管理行业主题基金

• 基金整体表现不佳，但基础设施建设、消费主题基金相对较好。
• 基础设施建设基金亏损2.07%，大消费主题基金平均收益率-2.67%，普通消费主题基金平均收益率-2.14%。
• 医药、上游资源等主题基金亏损较大，平均收益率分别为-6.17%、-5.96%。

本周ETF申报与上市

• 本周有1只股票型ETF即将上市，为华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF，上市交易份额为3.04亿份。
• 多家基金管理人集中申报了中证上海环交所碳中和ETF，包括大成基金、南方基金、工银瑞信基金、汇添富基金、易方达基金、富国基金、招商基金、广发基金等8家。

风险提示

• 本报告结果基于历史数据统计、建模和测算，存在因政策或市场环境变化导致模型失效的风险。
• 投资者应根据自身风险承受能力审慎决策，市场有风险，投资需谨慎。

相关报告汇总

• 量化市场观察：北上资金持续流入，波动率因子表现突出
• 商品与股指期货周观点：商品交割月临近或成为价差缩小契机，股指走势分化
• 基金市场跟踪：大盘宽基ETF资金净流入，消费主题基金表现优异
• 量化市场观察：价量轮动策略获正超额，波动率因子有效性提升
• 商品与股指期货周观点：大宗商品极端价差结构持续，IF和IC主动对冲策略表现优异
• 海外文献速览系列之十七：基金经理入学时的相对年龄对基金业绩的影响
• ETF轮动策略跟踪：北上资金大幅流入，价值100ETF、机械ETF等获关注
• 量化市场观察：银行与券商渠道北上资金均大幅流出，价值因子有效性提升
• 商品与股指期货周观点：大宗商品极端价差结构持续，IF和IC主动对冲策略表现优异
• 基金市场跟踪：TMT主题ETF资金净流入，金融地产主题基金表现优异