20230220-国金证券-基金量化观察_特高压及电网设备ETF集中申报_科技ETF持续净流入_12页_1mb

ETF市场及基金表现总结

核心内容概览

本报告分析了2023年2月13日至2023年2月17日期间ETF市场资金流动情况、二级市场交易情况、北上资金等效流入情况以及增强策略ETF表现，并跟踪了主动权益基金、增强指数基金和股票多空型基金的业绩表现。此外，还提供了本周非货币ETF的申报、认购及上市情况。

一级市场资金流动情况

• 总资金净流出：119.37亿元
• 股票型ETF净流出：131.90亿元
• 跨境ETF净流入：6.56亿元
• 债券型ETF净流入：4.80亿元
• 商品型ETF净流入：1.18亿元

宽基ETF净流出：

• 中证500ETF：50.56亿元
• 中证1000ETF：46.62亿元
• 沪深300ETF：44.16亿元
• 科创50ETF：13.59亿元

主题/行业ETF净流出：11.42亿元

• 净流入行业：医药生物（7.68亿元）、科技（7.22亿元）、高端制造（6.54亿元）、金融地产（2.50亿元）
• 净流出行业：周期（2.83亿元）、消费（7.34亿元）
• 科技ETF已连续三周净流入。

二级市场交易情况

• 全市场非货币ETF成交额：3754.22亿元
• 股票型ETF成交额：2134.57亿元
• ETF融资净买入总额：3.37亿元
  • 股票型ETF融资净买入：3.59亿元
  • 债券型ETF融资净买入：1.07亿元
  • 宽基ETF中证500ETF融资净买入：0.29亿元
  • 主题/行业ETF周期行业融资净买入：2.30亿元

成交额前五名ETF：

1. 华泰上证红利ETF（13.17亿元）
2. 华夏创业板动量成长ETF（4.14亿元）
3. 招商中证红利ETF（3.76亿元）
4. 工银瑞信深证红利ETF（2.65亿元）
5. 易方达中证红利ETF（1.75亿元）

北上资金等效流入情况

• 股票型ETF北上资金等效净流入：整体呈现净流入
• 宽基ETF中北上资金等效流入较多的包括：创业板ETF、双创50ETF、沪深300ETF、中证100ETF
• 主题/行业ETF中北上资金等效流入大额的为：高端制造行业ETF

北上资金等效流入前五名ETF：

1. 鹏华创业板50ETF（6.75亿元）
2. 华夏恒生科技(QDII-ETF)（133.56亿元）
3. 华夏恒生互联网科技业(QDII-ETF)（129.85亿元）
4. 华夏恒生消费ETF（133.56亿元）
5. 华夏恒生A股特高压及电网设备ETF（133.56亿元）

增强策略ETF业绩跟踪

• 已上市增强策略ETF：共13只
• 表现优于基准的ETF：
  • 南方中证500增强策略ETF（-1.38%）
  • 华泰柏瑞中证500增强策略ETF（-1.30%）
  • 银华中证1000增强策略ETF（-1.25%）
  • 申万菱信中证1000指数增强A（2.45%）

增强指数型基金超额收益率Top5：

1. 海富通中证500增强A（1.31%）
2. 申万菱信中证1000指数增强A（2.45%）
3. 兴全沪深300指数增强A（1.09%）
4. 汇安沪深300指数增强A（0.37%）
5. 汇添富沪深300指数增强A（0.36%）

本周非货币ETF申报、认购及上市情况

• 上周申报材料被接收的ETF：共6只，其中3只为恒生A股特高压及电网设备ETF，基金管理人包括广发基金、国泰基金、富国基金。
• 本周新发行非货币ETF：2只，均为行业/主题ETF
  • 华夏中证绿色电力ETF（562553.0F）
  • 招商中证疫苗与生物技术ETF（561923.0F）
• 本周上市的ETF：1只
  • 国泰中证1000增强策略ETF（159679.0F），为全市场第四只中证1000增强策略ETF。

主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪

绩优基金Top5（2023.02.13-2023.02.17）

• 红土创新医疗保健：9.03%
• 财通资管健康产业A：5.27%
• 前海开源中药研究精选A：4.46%
• 银华富利精选A：3.78%
• 长城量化精选A：3.54%

增强指数型基金超额收益率Top5

• 沪深300增强指数型：

  • 兴全沪深300指数增强A（1.09%）
  • 汇安沪深300指数增强A（0.37%）
  • 汇添富沪深300指数增强A（0.36%）
  • 中泰沪深300指数量化优选A（0.27%）
  • 万家沪深300指数增强A（0.17%）

• 中证500增强指数型：

  • 海富通中证500增强A（1.31%）
  • 红土创新中证500指数增强A（1.25%）
  • 长城中证500指数增强A（0.58%）
  • 万家中证500指数增强A（0.71%）
  • 中邮中证500指数增强A（0.82%）

• 中证1000增强指数型：

  • 申万菱信中证1000指数增强A（2.45%）
  • 鑫元中证1000指数增强A（0.68%）
  • 华安中证1000指数增强A（0.57%）
  • 国联安中证1000指数增强A（0.50%）
  • 万家中证1000指数增强A（0.41%）

风险提示

1. 本报告基于历史数据统计、建模和测算，存在因政策或市场环境变化而失效的风险。
2. 基金历史收益不构成对未来收益的保证，仅供参考。