20240303-华创证券-_金工周报_本周热度变化最大行业为机械设备_计算机_20页_1mb

金工周报2024年03月03日总结

市场热度变化

本周市场热度显著变动。宽基指数中，中证2000热度上涨902%，而中证500下跌92%。一级行业中，热度正向变化最大的为机械设备、计算机、通信、家用电器和传媒；负向变化最大的为美容护理、银行、房地产、食品饮料和纺织服饰。二级行业中，数字媒体、房屋建设Ⅱ、计算机设备等热度上升明显。概念方面，Sora概念（文生视频）、知识产权保护、Web30、多模态AI和可控核聚变是本周热度最高的概念。

估值跟踪

宽基指数沪深300、中证500和中证1000的滚动5年历史分位数分别为16%、25%和24%，表明部分指数估值处于相对低位。一级行业中，商贸零售、农林牧渔和钢铁等估值高于历史80%分位数；国防军工、家用电器等行业估值低于20%分位数。二级行业中，焦炭、旅游及景区等估值居高；国防军工等则相对低估。

组合表现

人气组合本周上涨359%，相对中证1000基准收益达131%。自2023年12月31日以来，组合累计涨幅178%，远超中证1000同期-1492%的跌幅，相对基准表现突出。策略基于历史数据回测试，但风险提示不保证未来有效性。

风险与注意事项

报告指出，所有策略基于历史回测，存在不确定性，投资者应注意市场变化风险，并根据个人情况评估。