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中证债券估值日报 2024年05月17日 总结

市场动态

• 公开市场：央行开展20亿元7天逆回购，利率维持1.80%不变，当日无净投放。
• 货币市场：Shibor整体下行，隔夜Shibor报1.7190%下降0.50BP，1个月Shibor报1.9070%下降0.40BP；回购利率波动，隔夜回购加权利率持平，7天回购加权利率上行1BP。
• 债券市场：成交规模较昨日减少至1172亿元，公司债成交规模减少至370亿元。
• 国债期货：10年期主力合约下跌0.01%，5年期上涨0.02%，2年期上涨0.01%。
• 股票市场：主要指数普遍上涨，上证综指涨1.01%，深证成指涨1.10%，创业板指涨1.12%。

估值变动

• 利率债：收益率波动范围-1BP至1BP，10年国债收益率上行1BP至2.33%，10年国开收益率上行1BP至2.40%，估值净价均值下跌0.03元。
• 信用债：收益率整体上行，波动在-4BP至4BP范围内，估值净价均值下跌0.03元。

指数变动

• 中证债券指数多数下跌，当日下跌0.013%，修正久期为6.40；跌幅最大指数为长期国债指数跌幅0.078%，10年国债指数下跌0.070%，中证10债指数下跌0.064%。

其他

• 报告仅供参考，不构成投资建议。