20240324-华鑫证券-指数基金跟踪周报_权益ETF净流出百亿_鑫选ETF调入大数据持续走高_16页_2mb

总结

鑫选ETF策略

鑫选ETF策略基于技术面量化，在场内权益ETF池中测试，过去三年年化收益1423%，最大回撤86%，夏普比率1.44。2024年初至今，绝对收益组合累计收益+209%，年化波动率9%，优于沪深300的1672%。最新持仓为东南亚科技ETF、能源化工ETF、大数据ETF和标普ETF。

ETF市场动态

本周新申报指数基金18只，包括7只A50ETF联接基金。新成立基金39只，总募资50655亿元，其中指数基金14只规模27629亿元。下周新发指数基金6只，上市基金2只。

资金流向

A股ETF本周净流出14477亿元，宽基ETF和部分行业ETF遭大规模赎回，MSCI A50互联互通ETF净流入747亿元。跨境ETF总体净增1809亿元，香港市场ETF增持最多。商品类ETF中，黄金ETF净增328亿元。

业绩表现

本周国内权益市场涨跌分化，小盘股领涨，中证2000指数涨231%。行业方面，传媒、农林牧渔和计算机表现强劲；因子ETF中红利类基金相对表现，质量类ETF回调。全球股市美股上涨，港股和科技股下跌。

风险提示

报告强调，市场剧烈变化可能使模型失效，历史业绩不代表未来收益，投资需谨慎。