20240226-华鑫证券-指数基金跟踪周报_鑫选ETF策略表现出色_权益ETF净买入收窄_15页_2mb

ETF策略周报总结（2024年02月26日）

1. 鑫选ETF策略表现

• 样本内年化收益达1423%，最大回撤仅为86%，夏普比率达到1.44。
• 2024年1月5日至今累计收益+5.2%，略低于同期沪深300指数的+4.8%。
• 持仓配置包括证券ETF、芯片ETF、新能源车ETF、800ETF、新能源ETF、上海国企央创ETF、人工智能ETF、教育ETF。

2. 新发市场追踪

• 本周新申报指数基金共7只，类型包括1只跨境ETF联接基金、2只股票指数基金、2只联接基金和2只债券指数基金。
• 本周新成立指数基金1只，易方达中证国新央企科技引领联接A，首发规模289亿元，总募资702亿元。
• 下周计划首发指数基金17只，包括泰康中证红利低波动ETF、万家国证红利ETF、南方国证全指计算机ETF、大成国证工程机械ETF，以及其他产品，QDII基金市场可能继续扩容。

3. ETF资金流

• 截至2024年2月23日，A股ETF规模合计增长，本周各类ETF净申赎金额：A股+127亿元、债券-17亿元、商品+4亿元、跨境+137亿元。
• 宽基ETF吸金强劲，合计资金流入+140亿元，主要布局沪深300和中证500相关产品。
• 红利低波因子类ETF资金流入显著，份额增长+197亿元；央国企主题ETF份额减少-276亿元，跨境ETF整体净买入+137亿元。

4. ETF业绩表现

• 周权益市场全面上涨，上证指数涨+4.8%，所有中信一级行业均涨，其中传媒、计算机和通信涨幅超过+10%。
• A股ETF中，主题类产品表现领先，红利策略类产品如易方达和华泰柏瑞的基金涨幅超+5%；宽基ETF如中证2000和跨境指数产品表现良好。
• 主题ETF中，央国企ETF领涨+3.8%；跨境ETF香港市场产品表现最强，港股通科技30ETF涨+1007%，港股互联涨+833%。

5. 风险提示

• 市场环境重大变化可能导致模型失效，基于历史数据的模型有潜在失效风险。
• ETF历史业绩不代表未来表现，投资者需谨慎评估风险。