20230417-华鑫证券-定量策略周报_赛道板块短期胜率赔率进入合意区域_24页_2mb

2023年04月17日定量化策略周报总结

报告基本信息

• 報告日期: 2023年04月17日
• 主題: 賽道板块短期胜率赔率进入合意区域
• 分析师: 吕思江、马晨

综合投资观点

• 指数临近压力位，建议仓位维持60%。
• 震荡期布局机会包括数字经济、央国企中的轮动扩散，以及调整时间长的新能源反弹。
• 外资方面，北向资金配置盘流出-2747亿，交易盘流入3263亿；内资机构流入电子、非银、通信。
• 预测二季度国内金融市场流动性宽松可能不高，风格关注真实成长。
• 需观察5月是否加息25BP，及其他市场事件。

风格和宽基建议

• 风格: 中信稳定、中信医药
• 宽基: 上证50和科创50为主线

行业推荐

• 电子、医药、有色、电力公用事业、建筑、家电、电力设备及新能源、机械。

ETF推荐

• VRETF (159786)
• 稀有金属ETF (159608)

风险提示

• 市场环境变化可能使模型失效；历史业绩不代表未来风险。
• 整体经济复苏有分歧，国内A股相对优势；海外市场通胀和零售数据跟踪，FOMC会议关键节点。