20231119-天风证券-金融工程_净利润断层本周超额基准1.01__6页_647kb

金融工程报告摘要

1 戴维斯双击组合

策略简述
以较低市盈率买入有成长潜力的股票，等待成长性显现后卖出，实现EPS和PE的双击效应。

关键数据

• 2010-2017年回测期年化收益：2645%
• 超额基准：2108%
• 2023年截至11月17日超额收益：-0.10%，超额中证500指数：388%

风险提示
模型基于历史数据，存在失效风险；市场风格变化风险。

2 净利润断层组合

策略简述
基本面与技术面共振选股，核心为净利润超预期和盈余公告后股价跳空上涨。

关键数据

• 2010年至今年化收益：30.14%
• 超额基准：28.48%
• 2023年截至11月17日超额收益：24.7%，超额基准指数：644%

3 沪深300增强组合

策略简述
基于投资者偏好构建组合，涵盖GARP、成长、价值类型。

关键数据

• 今年以来相对沪深300指数超额收益：587%
• 本周超额收益：0.26%，本月超额收益：-0.18%

免责声明

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