20231008-华创证券-市场情绪监控_本周热度变化最大行业为机械设备_纺织服饰_20页_1mb

市场情绪监控报告总结

行情快照

宽基指数热度

• 本周热度变化率MA2：最大的宽基指数为“其他”，涨幅42%；最小的为中证500，跌幅305%。
• 估值分位数：
  • 沪深300：16%
  • 中证500：40%
  • 中证1000：54%

申万一级行业热度

• 热度正向变化TOP5：
  机械设备（+272%）、纺织服饰、医药生物、通信、美容护理。
• 热度负向变化TOP5：
  环保（-319%）、煤炭、公用事业、家用电器、综合。

申万二级行业热度

• 热度正向变化TOP5：
  电机、互联网电商、服装家纺、通用设备、铁路公路。

概念热度

• 本周热度变化TOP5概念：
  燃料乙醇、NMN概念、减肥药、语音技术、宠物经济。

投资组合表现

人气组合

• 本周涨幅：114%（相对中证1000跑赢73.6%）
• 自"2022年12月31日"以来累计涨幅：766%（相对中证1000跑赢1089%）

市场结构分析

热门概念投资策略

• 热门概念BOTTOM组合：年化收益165%，最大回撤224%
• 热门概念TOP组合：年化收益-8.69%，最大回撤55.45%

行业估值分布

申万一级行业估值历史分位数（自2015年起）

• 溢价80%以上行业：商贸零售、钢铁、电子、计算机
• 估值20%以下行业：有色金属、综合、银行、环保、家用电器、社会服务、房地产、电力设备

申万二级行业估值历史分位数（自2015年起）

• 溢价80%以上行业：
  造纸、生物制品、焦炭、游戏、广告营销、饲料、饰品、软件开发、养殖业、商用车、特钢