20231126-华创证券-市场情绪监控周报_本周热度变化最大行业为综合_轻工制造_19页_1mb

市场情绪跟踪

本周市场情绪热度变化显著。宽基指数方面，中证2000热度变化率大幅提高462%，而沪深300降幅高达1179%。一级行业中，综合、轻工制造等前五行业热度正向变化，电力设备、交通运输等后五行业热度负向变化。二级行业中，文娱用品、房地产服务等热度正向提升较大。热门概念包括足球概念、天津自贸区、培育钻石、社区团购和重组蛋白。

估值监控

本周宽基估值历史分位数显示，沪深300为10%，中证500为31%，中证1000为60%。一级行业估值分布中，商贸零售等五个行业分位数超过80%，而机械设备、交通运输等十一个行业分位数低于20%。二级行业中，焦炭、电视广播等十六个行业的历史分位数高于80%。

组合表现

本周人气组合上涨-167%，相对中证1000基准跑赢-0.32个百分点。从2022年12月31日至今，该组合累计上涨572%，显著跑赢基准。策略基于历史数据回测，不保证未来有效性，需注意市场风险。

总体结论

报告指出当前市场情绪波动大，投资需关注高估行业风险，并通过组合优化 mitigating 潜在损失。