20231016-华创证券-市场情绪监控_本周热度变化最大行业为石油石化_电子_18页_1mb

市场情绪监控总结

1. 市场热度变化

• 宽基指数方面：本周中证1000热度提高672%，是最大提升；其他宽基指数热度降低542%，是最小变化。
• 一级行业方面：热度正向变化前五行业为石油石化、电子、汽车、计算机、银行；负向变化前五行业为煤炭、环保、交通运输、纺织服饰、美容护理。
• 二级行业方面：热度正向变化最大的行业为油服工程，其他包括调味发酵品、其他电子、国有大型银行、轨交设备。
• 概念方面：本周热度变化最大的五个概念是高压快充、语音技术、青蒿素、智能音箱、MicroLED。

2. 市场估值跟踪

• 清算宽基指数历史分位数：沪深300为16%，中证500为38%，中证1000为54%。
• 申万一级行业估值历史分位数：80%以上的一级行业包括商贸零售、钢铁、电子、计算机；估值在20%以下的一级行业包括石油石化、食品饮料、机械设备、有色金属、银行、环保、家电、社会服务、房地产、电力设备。
• 申万二级行业估值历史分位数：80%以上的二级行业包括生物制品、造纸、焦炭、游戏、广告营销、饲料、电视广播、农产品加工、饰品、软件开发、IT服务、商用车、酒店餐饮、养殖业、特钢。

3. 组合表现

• 本周人气组合下跌145%，相对中证1000涨幅0.05%，跑赢基准-15%。
• 自2022年12月31日以来，组合累计上涨610%，中证1000累计涨幅-318%，跑赢基准928%。

4. 风险提示

• 策略基于历史数据回测，不保证未来有效性。