20240101-华创证券-市场情绪监控周报_本周热度变化最大行业为基础化工_纺织服饰_19页_1mb

总结

市场情绪变化

本周市场热度主要体现在宽基指数、申万行业和概念层面。宽基指数中，沪深300热度变化率大幅提升597%，而中证500热度下降179%。申万一级行业中，基础化工、纺织服饰、交通运输、电力设备和电子等五行业正向热度变化最为显著，而传媒、社会服务、房地产、商贸零售和综合等五行业负向变化最大。申万二级行业中，橡胶、玻璃玻纤、航运港口、调味发酵品Ⅱ和服装家纺热度正向增长显著。概念热度方面，PEEK材料、染料、丙烯酸、中韩自贸区和低辐射玻璃等五概念变化最大。

估值情况

本周宽基估值方面，沪深300、中证500和中证1000的滚动5年历史分位数分别为6%、25%和35%，显示这些指数估值处于相对低位。申万一级行业中，商贸零售、农林牧渔、电子和钢铁估值历史分位数超80%，而机械设备、公用事业、建筑装饰等估值历史分位数低于20%。申万二级行业中，焦炭、旅游及景区、电视广播等行业估值历史分位数高出80%，而部分行业如机械设备估值较低。

组合表现

本周人气组合上涨229%，相对中证1000基准跑赢0.38个百分点。自2022年底以来，组合累计上涨589%，显著超越中证1000累计跌幅-628%的表现。组合基于历史数据回测，风险较高，最大回撤达331%。

风险提示

本报告策略基于历史数据回测，可能不保证未来有效性，潜在风险包括市场波动、数据无效性等。