20260511-国金证券-ETF业绩跟踪及资金流动周报_1页_3mb
报告摘要
宽基ETF、行业主题ETF及Smart Beta、港股通ETF周度总结
核心内容概述
本报告汇总了近期宽基ETF、行业主题ETF、Smart Beta ETF以及港股通ETF的周度平均收益及资金流动情况，提供了投资者参考的市场动态信息。
宽基ETF周度平均收益
| ETF名称 | 平均周涨跌幅 (%) |
|---|---|
| 中证2000 | 1.0 |
| 国证2000 | 0.6 |
| 上证科创板200 | 0.3 |
| 中小创业企业400 | 0.1 |
| 创业板长盈400 | -0.1 |
| 创业板综合 | -0.2 |
| 中证A股 | -0.3 |
| 深证50 | -0.4 |
| 中证80 | -0.5 |
| 深证成份 | -0.6 |
| MSCI中国A股国际通 | -0.7 |
| MSCI中国A股 | -0.8 |
| 沪深300 | -0.9 |
| 深证100 | -1.0 |
| 创业板300 | -1.1 |
| 创业板50 | -1.2 |
| 中证A100 | -1.3 |
| 赛时中国A50 | -1.4 |
| MSCI中国A50互联互通人民币 | -1.5 |
| 上证科创板综合 | -1.6 |
| 中证科创创业50 | -2.5 |
从数据可见，中证2000与国证2000表现相对较好，周涨跌幅分别为1.0%和0.6%，而中证科创创业50表现最差，周跌2.5%。多数宽基ETF呈现下跌趋势，跌幅集中在-1.0%至-2.5%之间。
宽基ETF资金流入情况
| 类别 | 资金流入/出 (亿元) |
|---|---|
| 中证2000 | 4 |
| 创业板50 | 3 |
| 上证科创板200 | 0 |
| 国证2000 | 0 |
| 中小企业100 | 0 |
| MSCI中国A股国际盛 | 0 |
| 上证科创板大盘 | -5 |
| MSCI中国A股国际沪深300 | 0 |
| 上证中盘 | 0 |
| 深证300 | 0 |
| 深证主板50 | 0 |
| 中小创业企业400 | 0 |
| 中证A股 | 0 |
| 创业板300 | 0 |
| 富时中国A50 | 0 |
| 上证180 | 0 |
| 测证50 | 0 |
| 创业板大盘 | 0 |
| 深证成份 | 0 |
| 创业板中盘200 | 0 |
| 上证380 | 0 |
| 上证科创板综合 | 0 |
| 中证A50 | 0 |
| 创业板综合 | 0 |
| 上证科创板综合上证科创板综合中证科创板综合50 | 0 |
| 深证100 | 0 |
| 中证800 | 0 |
| 上证科创板100 | 0 |
| 上证综合 | 0 |
| 中证2000 | 0 |
| 中证A500 | -56 |
| 沪深300 | -320 |
资金流入排名靠前的宽基ETF包括中证2000（+4亿元）和创业板50（+3亿元），而资金流出较大的包括中证A500（-56亿元）和沪深300（-320亿元）。
资金流出排名前十宽基ETF
| 基金代码 | 基金名称 | 资金流入规模 (亿元) | 周涨跌幅 (%) | 周成交额 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 159949.0F | 华安创业板50ETF | 5.07 | -0.84% | 12.92 |
| 563300.0F | 华泰柏瑞中证2000ETF | 4.08 | 0.77% | 5.08 |
| 588220.0F | 鹏华上证科创板100ETF | 3.48 | -0.79% | 6.22 |
| 159361.0F | 易方达中证A500ETF | 2.98 | -0.46% | 23.01 |
| 159845.0F | 华夏中证1000ETF | 2.62 | 0.31% | 18.69 |
| 588230.SH | 华泰柏瑞上证科创板200ETF | 1.32 | 0.33% | 2.10 |
| 159783.0F | 华夏中证科创创业50ETF | 0.50 | -1.43% | 1.35 |
| 159781.0F | 易方达中证科创创业50ETF | 0.47 | -1.43% | 2.49 |
| 159371.0F | 富国创业板50ETF | 0.27 | -0.83% | 0.02 |
| 159925.0F | 南方沪深300ETF | 0.22 | -0.58% | 0.62 |
从上述数据可以看出，创业板50、中证2000、中证A500、中证1000等ETF虽然周涨跌幅表现不一，但资金流出较大，需关注其市场动态。
行业主题ETF资金流动
| 类别 | 资金流入/出 (亿元) |
|---|---|
| 金融地产 | 26.67 |
| 周期 | 11.78 |
| 国央企 | 6.44 |
| 绿色/ESG | 4.57 |
| 中游制造 | 0.69 |
| 0.01 | |
| -2.18 | |
| -13.59 | |
| -83.22 | |
| -54.38 | |
| -5.61 | |
| -13.26 | |
| -5.83 | |
| -5.83 | |
| -5.83 | |
| -5.83 | |
| -5.83 | |
| -5.83 | |
| -5.83 | |
| -5.83 | |
| -5.83 | |
| -5.83 | |
| -5.83 |
资金流入主要集中在金融地产（+26.67亿元）和周期（+11.78亿元）等行业主题ETF，而资金流出较大的包括中证A500（-5.61亿元）和中证A股（-5.83亿元）。
Smart Beta ETF资金流动
| 类别 | 资金流入/出 (亿元) |
|---|---|
| 红利/高股息 | 39.03 |
| 低波动 | 5.78 |
| 多因子 | 0.01 |
| 价值 | 0.00 |
| -0.08 | |
| -0.11 | |
| -0.21 | |
| -6.21 | |
| -9.99 | |
| -5.83 |
资金流入主要集中在红利/高股息（+39.03亿元）和低波动（+5.78亿元）等类别，而资金流出较大的包括多因子（-6.21亿元）和价值（-9.99亿元）。
港股通ETF资金流动
| 类别 | 资金流入/出 (亿元) |
|---|---|
| 医药医疗 | 5.00 |
| 周期 | 1.87 |
| 红利/股息 | -0.33 |
| 消费 | -0.85 |
| 金融 | -5.80 |
| 综合 | -5.83 |
| 科技 | -18.36 |
| -5.83 | |
| -5.83 | |
| -5.83 | |
| -5.83 | |
| -5.83 | |
| -5.83 | |
| -5.83 | |
| -5.83 | |
| -5.83 |
资金流入主要集中在医药医疗（+5亿元）和周期（+1.87亿元）类别，而资金流出较大的包括科技（-18.36亿元）和金融（-5.8亿元）。
风险提示
- 地缘政治风险
- 海外降息政策进程
- 国内政策及经济复苏不及预期
数据来源
- iFind
- Bloomberg
- Wind
- 国金证券研究所
分析师信息
- 高鹤文，SAC执业编号：S1130523070002，邮箱：gaohewen@gjzq.com.cn
- 干婧，SAC执业编号：S1130519020003，邮箱：yujing@gjzq.com.cn
特别申明
本报告仅供国金证券客户中风险评级高于C3级（含C3级）的投资者使用。报告内容不构成投资建议，仅作参考。投资者应保持独立判断，不依赖本报告做出投资决策。
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