20210812-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_875kb

文档内容总结

核心内容概述

本文档主要记录了前一日全球主要金融市场（包括台湾、美国、日本）的债券及利率市场行情，以及主要货币对的汇率变动情况。同时，文档也简要提及了全球主要股票指数的收盘表现。

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债券市场行情

台灣市場

• 公債：各期公債收盤價均未變動（漲跌 BPS 为 0.00）。
  • 2 年期公債：0.1600
  • 5 年期公債：0.2790
  • 10 年期公債：0.4000
  • 20 年期公債：0.5050
• IRS（利率掉期）：各期 IRS 收盤價也未變動（漲跌 BPS 为 0.00）。
  • 1 年期 IRS：0.4900
  • 2 年期 IRS：0.5100
  • 3 年期 IRS：0.5425
  • 5 年期 IRS：0.6050

美國市場

• 公債：各期公債收盤價均有不同幅度的上涨。
  • 2 年期公債：0.2383（上涨 1.80 BPS）
  • 5 年期公債：0.8259（上涨 3.07 BPS）
  • 10 年期公債：1.3490（上涨 2.53 BPS）
  • 30 年期公債：1.9988（上涨 2.85 BPS）
• IRS：部分期別利率有所下跌。
  • 3 年期 IRS：0.5390（下跌 2.77 BPS）
  • 5 年期 IRS：0.8943（下跌 2.08 BPS）
  • 10 年期 IRS：1.3440（下跌 1.78 BPS）

日本市場

• 公債：5 年期和 10 年期公債收盤價分别为 -0.1190 和 0.0250，涨跌 BPS 分别为 0.40 和 1.00。
• IRS：未提供具体数据。

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貨幣對行情

貨幣對	收盤	前日收盤	漲跌
USD/TWD	27.847	27.831	+0.016
USD/JPY	110.43	110.57	-0.14
EUR/USD	1.1739	1.172	+0.0019

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利率市場

• 隔夜拆款利率：昨日和前日均为 0.080%，无变化。

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附條件交易利率

公债附條件交易

天期	12天	20天	30天
RP	0.13	0.14	0.15
RS	0.20	0.21	0.22

公司債附條件交易

天期	30天	62天	90天
RP	0.17	0.18	0.19
RS	-	-	-

人民幣債附條件交易

天期	30天	62天	90天	180天
RP	2.00	2.10	2.20	2.30
RS	--	--	--	--

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全球股價指數

指數	收盤	漲跌	%
道瓊工業指數	35484.97	+220.30	+0.62%
S&P500	4447.70	+10.95	+0.25%
NASDAQ	14765.13	-22.96	-0.16%
費城半導體指數	3350.93	-7.94	-0.24%
英國FTSE	7220.14	+59.10	+0.83%
法國CAC	6857.99	+37.78	+0.55%
德國DAX	15826.09	+55.38	+0.35%
日經225	28070.51	+182.36	+0.65%
香港恒生	26660.16	+54.54	+0.20%
台灣加權	17227.18	-96.46	-0.56%

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今日重點摘要

• 貨幣：市場表現平淡無奇。
• 台債：無成交，無傷害。
• IRS：利率初步回跌。

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债券走势圖

• 台灣十年期公債走势圖：
• 美國十年期公債走势圖：
• 日本十年期公債走势圖：
• 台灣 IRS 市場一年、二年、三年、五年走势圖：
• 美國 IRS 市場二年、三年、五年、十年走势圖：