20201023-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_899kb
报告摘要
前一日收盤行情總結
核心內容概述
本報告整理了前一日全球主要債券市場及貨幣兌換率的收盤數據，並包含利率市場及股價指數的走勢資訊。主要關注台灣、美國與日本市場的公債與IRS（利率期貨）表現，以及主要貨幣的兌換率變化。
債券市場表現
台灣市場
| 債券種類 |
收盤 |
漲跌BPS |
| 2年期公債 |
0.0800 |
0.00 |
| 5年期公債 |
0.2180 |
-1.20 |
| 10年期公債 |
0.3100 |
0.29 |
| 20年期公債 |
0.4555 |
0.00 |
- 10年期公債上漲0.29 BPS，為當日表現較佳的債券。
- 5年期公債下跌1.20 BPS，為當日表現最差的債券。
美國市場
| 債券種類 |
收盤 |
漲跌BPS |
| 2年期公債 |
0.1533 |
0.61 |
| 5年期公債 |
0.3747 |
1.93 |
| 10年期公債 |
0.8562 |
3.36 |
| 30年期公債 |
1.6756 |
4.02 |
- 所有美國公債皆呈現上漲趨勢，30年期公債漲幅最大，達4.02 BPS。
- 10年期公債漲幅達3.36 BPS，顯示市場對長端利率的樂觀情緒。
日本市場
| 債券種類 |
收盤 |
漲跌BPS |
| 5年期公債 |
-0.0950 |
0.50 |
| 10年期公債 |
0.0350 |
0.00 |
- 5年期公債下跌0.0950，但漲跌BPS為0.50，顯示市場波動較小。
- 10年期公債持平，為當日表現穩定。
貨幣兌換率
| 貨幣對 |
收盤 |
前日收盤 |
漲跌 |
| USD/TWD |
28.903 |
28.892 |
0.011 |
| USD/JPY |
104.86 |
104.59 |
0.27 |
| EUR/USD |
1.1818 |
1.1861 |
-0.0043 |
- USD/TWD微漲0.011，顯示美元對新台幣走強。
- USD/JPY上漲0.27，美元對日圓升值。
- EUR/USD微跌0.0043，顯示歐元對美元走弱。
利率市場
| 市場 |
今日 |
前日 |
| 隔夜拆款利率 |
0.085 |
0.084 |
- 隔夜拆款利率上漲0.001%，顯示市場資金成本微幅上升。
附條件交易利率
公債附條件交易利率
| 天期 |
10天 |
20天 |
31天 |
| RP |
0.20 |
0.21 |
0.22 |
| RS |
0.30 |
0.31 |
0.32 |
公司債附條件交易利率
| 天期 |
31天 |
60天 |
90天 |
| RP |
0.30 |
0.31 |
0.32 |
| RS |
- |
- |
- |
人民幣債附條件交易利率
| 天期 |
31天 |
60天 |
90天 |
180天 |
| RP |
2.00 |
2.10 |
2.20 |
2.30 |
| RS |
-- |
-- |
-- |
-- |
全球股價指數走勢
| 指數 |
收盤 |
漲跌 |
% |
| 道瓊工業指數 |
28363.66 |
152.84 |
0.54% |
| S&P500 |
3453.49 |
17.93 |
0.52% |
| NASDAQ |
11506.01 |
21.32 |
0.19% |
| 費城半導體指數 |
2370.45 |
3.20 |
0.13% |
| 英國 FTSE |
5785.65 |
9.15 |
0.16% |
| 法國 CAC |
4851.38 |
-2.57 |
-0.05% |
| 德國 DAX |
12543.06 |
-14.58 |
-0.12% |
| 日經 225 |
23474.27 |
-165.19 |
-0.70% |
| 香港恆生 |
24786.13 |
31.71 |
0.13% |
| 台灣加權 |
12917.03 |
39.78 |
0.31% |
- 美國指數整體呈現上漲趨勢，其中道瓊工業指數與S&P500漲幅較大。
- 歐洲與日本指數則表現較弱，尤其是日經225下跌0.70%，跌幅最大。
- 台灣加權指數上漲0.31%，顯示本地股市走勢穩定。
今日重點摘要
- 貨幣市場：資金充裕。
- 台債市場：五年券再創新低。
- 美債市場：受政治因素影響。
走勢圖
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