文档内容总结
核心内容概述
本文档主要记录了前一日全球主要市场（包括台湾、美国、日本）的债券及货币市场行情，以及全球主要股指的收盘情况。内容涵盖公债、IRS（利率互换）、货币汇率、利率市场和股票指数等多个方面。
债券市场行情
台灣市場
| 债券种类 |
收盤利率 |
漲跌BPS |
| 2年期公債 |
0.2800 |
0.00 |
| 5年期公債 |
0.4350 |
9.40 |
| 10年期公債 |
0.5550 |
6.70 |
| 20年期公債 |
0.6700 |
8.50 |
- 台灣市場的公債利率整体呈现上涨趋势，其中5年期和20年期公債漲幅较大，分别上涨了9.40和8.50个基點（BPS）。
- 2年期公債持平，未有漲跌。
美國市場
| 债券种类 |
收盤利率 |
漲跌BPS |
| 2年期公債 |
0.4534 |
-0.11 |
| 5年期公債 |
1.1957 |
-4.40 |
| 10年期公債 |
1.6324 |
-6.87 |
| 30年期公債 |
2.0683 |
-7.91 |
- 美國市場的公債利率整体下跌，尤其是10年期和30年期公債，跌幅分别为6.87和7.91个基點。
- 2年期公債微跌0.11个基點，5年期公債下跌4.40个基點。
日本市場
| 债券种类 |
收盤利率 |
漲跌BPS |
| 5年期公債 |
-0.0650 |
0.70 |
| 10年期公債 |
0.0970 |
0.60 |
- 日本市場的公債利率整体上涨，5年期和10年期公債分别上涨0.70和0.60个基點。
IRS市場行情
台灣 IRS 市場
| 债券种类 |
收盤利率 |
漲跌BPS |
| 1年期 IRS |
0.5500 |
4.00 |
| 2年期 IRS |
0.6300 |
6.00 |
| 3年期 IRS |
0.7100 |
8.00 |
| 5年期 IRS |
0.7700 |
6.00 |
- 台灣 IRS 市場整体呈现上涨趋势，尤其是3年期 IRS 涨幅较大，上涨8.00个基點。
美國 IRS 市場
| 债券种类 |
收盤利率 |
漲跌BPS |
| 1年期 IRS |
0.9324 |
-1.49 |
| 2年期 IRS |
0.6300 |
-3.72 |
| 3年期 IRS |
0.7100 |
-6.29 |
| 5年期 IRS |
0.7700 |
-6.00 |
- 美國 IRS 市場整体下跌，尤其是2年期和3年期 IRS 漫步下跌，跌幅分别为3.72和6.29个基點。
貨幣市場
| 貨幣對 |
收盤 |
前日收盤 |
漲跌 |
| USD/TWD |
27.902 |
27.912 |
-0.01 |
| USD/JPY |
113.5 |
113.99 |
-0.49 |
| EUR/USD |
1.1643 |
1.1623 |
+0.0020 |
- USD/TWD微跌0.01，USD/JPY下跌0.49，EUR/USD微涨0.0020。
- 隔夜拆款利率為0.083%，與前日持平。
公債附條件交易利率
| 天期 |
10天 |
21天 |
30天 |
| RP |
0.13 |
0.14 |
0.15 |
| RS |
0.20 |
0.21 |
0.22 |
- 附條件交易利率整体呈上升趋势，RP和RS均随天期增加而上升。
公司債附條件交易利率
| 天期 |
30天 |
60天 |
91天 |
| RP |
0.17 |
0.18 |
0.19 |
| RS |
- |
- |
- |
人民幣債附條件交易利率
| 天期 |
30天 |
60天 |
91天 |
182天 |
| RP |
2.00 |
2.10 |
2.20 |
2.30 |
全球股價指數
| 指數名稱 |
收盤 |
漲跌 |
漲跌幅 (%) |
| 道瓊工業指數 |
35677.02 |
+73.94 |
+0.21% |
| S&P500 |
4544.90 |
-4.88 |
-0.11% |
| NASDAQ |
15090.20 |
-125.50 |
-0.82% |
| 費城半導體指數 |
3370.28 |
-41.77 |
-1.22% |
| 英國FTSE |
7204.55 |
+14.25 |
+0.20% |
| 法國CAC |
6733.69 |
+47.52 |
+0.71% |
| 德國DAX |
15542.98 |
+70.42 |
+0.46% |
| 日經225 |
28804.85 |
+96.27 |
+0.34% |
| 香港恒生 |
26126.93 |
+109.40 |
+0.42% |
| 台灣加權 |
16888.74 |
-0.77 |
0.00% |
- 道瓊工業指數微涨，S&P500和NASDAQ下跌。
- 日經225、英國FTSE、法國CAC、德國DAX及香港恒生均微涨。
- 台灣加權指數微跌0.77点，漲跌幅为0.00%。
重點摘要
- 貨幣：今日重點為多檔債券交割。
- 台債：表現強勁，漲幅明顯。
- IRS：市場反彈猛烈。
- 美國公債：言之過早，市場表現偏弱。
- 普通公司債：和確定價，表現穩定。
走勢圖
- 台灣十年期公債走勢圖：見附圖。
- 美國十年期公債走勢圖：見附圖。
- 日本十年期公債走勢圖：見附圖。
- 台灣IRS一年、二年、三年、五年走勢圖：見附圖。
- 美國IRS二年、三年、五年、十年走勢圖：見附圖。
