期货与市场总结
核心内容概述
本报告汇总了当前期货市场、现货价格、市场情绪及行业消息等关键信息，为投资者提供市场动态参考。数据来源于第三方，观点仅供参考，投资需谨慎。
期货盘面
主要合约表现
| 合约名称 |
最新价格 |
环比变化 |
| IF主力合约(2603) |
4693.6 |
+42.4↑ |
| IF次主力合约(2602) |
4698.8 |
+45.01↑ |
| IH主力合约(2603) |
3071.8 |
+42.2↑ |
| IH次主力合约(2602) |
3071.6 |
+41.61↑ |
| IC主力合约(2603) |
8313.6 |
+40.4↑ |
| IC次主力合约(2602) |
8321.0 |
+36.41↑ |
| IM主力合约(2603) |
8203.4 |
+12.6↑ |
| IM次主力合约(2602) |
8230.0 |
+19.21↑ |
合约价差
| 价差名称 |
最新价差 |
环比变化 |
| IF-IH当月合约价差 |
1627.2 |
+2.4↑ |
| IC-IF当月合约价差 |
3622.2 |
-16.01↓ |
| IM-IC当月合约价差 |
-91.0 |
-8.2↓ |
| IC-IH当月合约价差 |
5249.4 |
-13.61↓ |
| IM-IF当月合约价差 |
3531.2 |
-24.2↓ |
| IM-IH当月合约价差 |
5158.4 |
-21.81↓ |
当季与下季合约价差
| 价差名称 |
最新价差 |
环比变化 |
| IF当季-当月 |
-33.8 |
-1.2↓ |
| IF下季-当月 |
-87.8 |
-6.41↓ |
| IH当季-当月 |
-5.8 |
+1.8↑ |
| IH下季-当月 |
-34.8 |
-1.81↓ |
| IC当季-当月 |
-105.0 |
+1.2↑ |
| IC下季-当月 |
-216 |
-15.21↓ |
| IM当季-当月 |
-184.8 |
-2.8↓ |
| IM下季-当月 |
-341.4 |
-14.21↓ |
期货持仓头寸
| 合约名称 |
净持仓 |
环比变化 |
| IF前20名净持仓 |
2,527.00 |
+2191.0↑ |
| IH前20名净持仓 |
-19,729.00 |
+141.01↑ |
| IC前20名净持仓 |
-3,409.00 |
-2535.0↓ |
| IM前20名净持仓 |
-27,631.00 |
-76.01↓ |
现货价格
| 指数名称 |
最新价格 |
环比变化 |
| 沪深300 |
4698.68 |
+38.6↑ |
| 上证50 |
3,069.2 |
+34.7↑ |
| 中证500 |
8,299.1 |
+12.4↑ |
| 中证1000 |
8,207.1 |
-2.0↓ |
基差情况
| 合约名称 |
基差 |
环比变化 |
| IF主力合约基差 |
-5.1 |
+2.01↑ |
| IH主力合约基差 |
2.6 |
+4.11↑ |
| IC主力合约基差 |
14.5 |
+19.21↑ |
| IM主力合约基差 |
-3.7 |
+22.41↑ |
市场情绪
| 指标名称 |
最新值 |
环比变化 |
| A股成交额(日,亿元) |
25,032.63 |
-623.50↓ |
| 主力资金(昨日,今日,亿元) |
+144.00 |
-645.02↓ |
| 上涨股票比例(日,%) |
59.43 |
-29.25↓ |
| 两融余额(前一交易日,亿元) |
27,065.64 |
-25.24↓ |
| 北向成交合计(前一交易日,亿元) |
3417.35 |
-165.75↓ |
| 逆回购(到期量,操作量,亿元) |
-10775.0 |
+8750.0↑ |
| Shibor(日,%) |
1.318 |
+0.001↑ |
| IO平值看涨期权收盘价(2602) |
64.60 |
+6.80↑ |
| IO平值看涨期权隐含波动率(%) |
19.17 |
-1.84↓ |
| IO平值看跌期权收盘价(2602) |
66.00 |
-31.40↓ |
| IO平值看跌期权隐含波动率(%) |
19.17 |
-2.07↓ |
| 沪深300指数20日波动率(%) |
11.63 |
+0.47↓ |
| 成交量PCR(%) |
56.73 |
-15.67↓ |
| 持仓量PCR(%) |
63.47 |
+2.19↑ |
Wind市场强弱分析
| 指标名称 |
最新值 |
环比变化 |
| 全部A股 |
6.30 |
-2.00↓ |
| 资金面 |
6.60 |
-1.20↓ |
| 技术面 |
5.90 |
-2.90↓ |
行业消息
-
国内经济数据
- 中国1月官方制造业PMI为49.3%，环比下降0.8个百分点
- 非制造业PMI为49.4%，下降0.8个百分点
- 综合PMI产出指数为49.8%，下降0.9个百分点
- 三大PMI指数均回落至收缩区间，显示经济基本面偏弱
-
国际动态
- 美国总统特朗普正式提名凯文·沃什为下任美联储主席，接替鲍威尔
- 美国1月ISM制造业PMI指数升至52.6，创2022年8月以来新高
-
政策支持
- 十部门发文推动低空经济标准体系建设，聚焦低空航空器、基础设施、空中交通管理、安全监管及应用场景五大领域，目标于2027年基本建立体系
观点总结
- A股主要指数收盘多数上涨，三大指数早盘低开后表现分化，尾盘集体拉升
- 大盘蓝筹股表现强于中小盘股，上证50涨幅最大
- 沪深两市成交额微幅下滑，全市场超3500只个股上涨
- 行业板块普遍上涨，煤炭板块强势走高，传媒、通信板块领跌
- 1月份PMI回落对市场情绪形成一定压制
- 成长板块出现获利回吐，市场风格向价值股倾斜
- 海外新任美联储主席提名带来的鹰派预期扰动已过去，人民币升值对股市形成支撑
重点关注
- 2月4日 21:15 美国1月ADP就业人数
- 2月5日 20:00 英国央行利率决议
- 2月5日 21:15 欧洲央行利率决议
数据来源与免责声明
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- 投资建议：仅供参考，市场有风险，投资需谨慎
- 报告发布机构：瑞达期货股份有限公司研究院
- 研究员：廖宏斌
- 期货从业资格号：F30825507
- 期货投资咨询证书号：Z0020723
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- 电话：0595-86778969
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