20241011-国泰期货-交易所会员持仓周报_5页_1mb

报告摘要

交易所会员持仓周报总结

核心内容概述

本报告为2024年10月11日发布的交易所会员持仓周报，由国泰君安期货研究提供，主要分析了前20会员在不同板块的多头持仓变化率、空头持仓变化率以及多空持仓背离情况，涵盖了贵金属、有色金属、黑色建材、化工、能源、软商品和农产品等板块。报告数据旨在为专业投资者提供市场趋势参考。

主要观点与关键信息

1. 前20会员多头持仓变化率排名前三

品种	持仓变化率
豆粕	+11.93%
20号胶	+8.00%
乙二醇	+6.08%

主要变化：

豆粕、20号胶和乙二醇的多头持仓显著增加。
低硫燃料油、不锈钢和石油沥青的多头持仓大幅减少，分别下降38.12%、36.21%和24.17%。

2. 前20会员空头持仓变化率排名前三

品种	持仓变化率
豆粕	+9.52%
20号胶	+8.02%
铅	+7.17%

主要变化：

豆粕、20号胶和铅的空头持仓增加。
低硫燃料油、不锈钢和聚丙烯的空头持仓大幅减少，分别下降30.80%、30.24%和20.02%。

3. 多空持仓背离情况

多头持仓增加，空头持仓减少

白糖：多头持仓增加，空头持仓减少，显示市场看涨情绪增强。

多头持仓减少，空头持仓增加

纯碱、铜、苹果、棉花、锰硅、玉米、天然橡胶：多头持仓减少，空头持仓增加，表明市场看跌情绪上升。

持仓与成交量分析（表1）

贵金属

黄金：持仓量减少7.7%，成交量减少18.2%，结算价595.12。
白银：持仓量减少6.8%，成交量减少23.3%，结算价7655。

有色金属

铜：持仓量减少3.4%，成交量减少20.3%，结算价77280。
锌：持仓量减少0.7%，成交量减少13.3%，结算价25330。
铝：持仓量增加3.3%，成交量减少3.8%，结算价20735。
镍：持仓量减少9.1%，成交量减少10.9%，结算价133950。
锡：持仓量减少18.5%，成交量减少26.9%，结算价267510。
铅：持仓量减少3.0%，成交量减少29.6%，结算价16645。

黑色建材

铁矿石：持仓量减少13.8%，成交量减少6.6%，结算价785。
螺纹钢：持仓量减少13.8%，成交量减少1.9%，结算价3455。
热轧卷板：持仓量减少15.9%，成交量减少3.6%，结算价3585。
不锈钢：持仓量减少23.1%，成交量增加1.1%，结算价14000。
焦煤：持仓量减少13.2%，成交量增加2.6%，结算价1471.5。
焦炭：持仓量减少14.6%，成交量增加1.9%，结算价2126.5。
锰硅：持仓量减少0.4%，成交量增加29.7%，结算价6392。
硅铁：持仓量减少12.9%，成交量减少10.6%，结算价1164。

化工

聚乙烯：持仓量减少6.7%，成交量增加0.2%，结算价8290。
聚丙烯：持仓量减少19.3%，成交量减少15.8%，结算价7655。
苯乙烯：持仓量减少10.8%，成交量减少26.0%，结算价8704。
甲醇：持仓量减少17.3%，成交量减少3.1%，结算价2501。
乙二醇：持仓量增加2.8%，成交量增加67.7%，结算价4760。
石油沥青：持仓量减少19.5%，成交量减少15.8%，结算价3337。
PTA：持仓量减少15.9%，成交量减少12.8%，结算价5252。
天然橡胶：持仓量减少1.7%，成交量减少3.9%，结算价17950。
聚氯乙烯：持仓量减少12.0%，成交量增加2.7%，结算价5574。
玻璃：持仓量减少11.2%，成交量减少2.5%，结算价1164。
纤维板：持仓量增加36.5%，成交量增加24.4%，结算价22020。
尿素：持仓量减少11.5%，成交量减少18.2%，结算价1816。
纯碱：持仓量增加0.3%，成交量减少3.3%，结算价1495。
短纤：持仓量减少11.0%，成交量减少9.6%，结算价7134。

能源

原油：持仓量减少4.6%，成交量减少18.8%，结算价568.6。
低硫燃料油：持仓量减少17.8%，成交量减少24.1%，结算价4248。
液化石油气：持仓量减少20.2%，成交量减少10.8%，结算价4950。
燃料油：持仓量减少12.9%，成交量增加0.4%，结算价3243。

软商品

白糖：持仓量减少2.6%，成交量增加26.2%，结算价5888。
棉花：持仓量减少4.5%，成交量减少12.1%，结算价14130。
纸浆：持仓量减少5.2%，成交量减少2.2%，结算价5876。
20号胶：持仓量增加0.9%，成交量减少6.6%，结算价13940。

油脂油料

豆一：持仓量增加7.3%，成交量增加9.5%，结算价3984。
豆二：持仓量减少6.6%，成交量减少18.2%，结算价3648。
豆油：持仓量增加3.8%，成交量减少14.5%，结算价8274。
豆粕：持仓量增加9.2%，成交量增加0.2%，结算价3000。
菜籽油：持仓量减少2.1%，成交量减少17.2%，结算价9628。
菜籽粕：持仓量减少10.0%，成交量减少19.7%，结算价2463。
棕榈油：持仓量减少6.2%，成交量减少9.9%，结算价8824。

农产品

玉米：持仓量减少5.1%，成交量增加16.2%，结算价2212。
苹果：持仓量减少2.6%，成交量增加5.1%，结算价6746。
生猪：持仓量减少13.3%，成交量减少2.5%，结算价15485。
鸡蛋：持仓量减少9.4%，成交量减少30.4%，结算价3458。
红枣：持仓量增加3.4%，成交量增加19.7%，结算价9675。
玉米淀粉：持仓量减少17.1%，成交量减少15.6%，结算价2574。

总结

整体来看，市场持仓与成交量变化呈现分化趋势，部分品种如豆粕、20号胶和乙二醇的多头持仓显著增加，而低硫燃料油、不锈钢和石油沥青的多头持仓大幅下降。同时，空头持仓在豆粕、20号胶和铅中增加明显，而在低硫燃料油、不锈钢和聚丙烯中减少。多空持仓背离现象在白糖、纯碱、铜、苹果、棉花、锰硅、玉米和天然橡胶中尤为突出，反映市场情绪的分歧。

该周报为专业投资者提供了市场持仓动态，可用于判断市场趋势和资金流向，但需注意市场存在不确定性，投资需谨慎。

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