宏观金融数据日报总结
一、核心内容概述
本报告为国贸期货研究院宏观金融研究中心发布的宏观金融数据日报，内容涵盖货币市场流动性、股指行情综述以及升贴水情况，旨在提供市场动态与投资策略参考。
二、货币市场与流动性
1. 市场利率变动
| 品种 |
收盘价 |
较前值变动(bp) |
| DR001 |
1.3979 |
+3.04 |
| GC001 |
1.0500 |
+0.00 |
| SHBOR 3M |
1.4020 |
+0.00 |
| LPR 5年 |
3.5000 |
+0.00 |
| 1年期国债 |
1.1500 |
-1.09 |
| 5年期国债 |
1.4375 |
-0.25 |
| 10年期国债 |
1.7350 |
+0.82 |
| 10年期美债 |
4.5502 |
-0.98 |
2. 市场回顾
- 昨日央行以1.40%的固定利率开展1530亿元7天期逆回购操作。
- 当日2亿元逆回购到期，单日净投放1528亿元。
- 货币市场资金面有所收敛，DR001和DR007加权平均利率均上行。
3. 热点评论
- 尽管市场对央行保持流动性稳定的预期仍然存在，但短期资金利率上行压力显现。
- 市场流动性从宽松逐步回归中性，需关注后续政策动向。
三、股指行情综述
1. 指数收盘情况
| 品种 |
收盘价 |
较前日变动(%) |
| 沪深300 |
4801.81 |
+1.87 |
| 上证50 |
2842.69 |
+0.63 |
| 中证500 |
8176.18 |
+2.67 |
| 中证1000 |
8318.70 |
+2.94 |
2. 成交量与持仓量变化
| 品种 |
成交量 |
较前日变动(%) |
持仓量 |
较前日变动(%) |
| IF当月 |
115479.00 |
-21.50 |
264014.00 |
-3.24 |
| IH当月 |
53497.00 |
-20.88 |
119510.00 |
-2.39 |
| IC当月 |
164083.00 |
-22.68 |
293393.00 |
-5.95 |
| IM当月 |
266257.00 |
-18.39 |
431895.00 |
-5.44 |
3. 市场回顾
- 昨日A股市场强势上涨，创业板指、科创50等指数涨幅领先。
- 行业板块涨多跌少，有色金属、电子、综合、建筑材料、通信板块涨幅居前。
- 食品饮料、商贸零售、煤炭、石油石化、美容护理板块跌幅居前。
4. 热点评论
- 市场快速消化了海外加息预期的利空，短期可能陷入震荡。
- 建议股指多头轻仓持有，关注海外央行动向。
四、升贴水情况
| 项目 |
股指 |
当月合约 |
下月合约 |
当季合约 |
下季合约 |
| IF升贴水 |
4801.81 |
34.04% |
19.77% |
11.61% |
8.63% |
| IH升贴水 |
2842.69 |
25.18% |
18.28% |
8.96% |
5.89% |
| IC升贴水 |
8176.18 |
21.90% |
15.43% |
11.31% |
10.09% |
| IM升贴水 |
8318.70 |
28.79% |
19.04% |
14.15% |
12.67% |
注释
- 升贴水数值为年化计算后的升贴水率。
- 标绿表示升水，标红表示贴水。
- 数据来源：Wind
五、免责声明
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