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新智投-数据分析日报20260703总结

核心内容概述

本日报主要分析了当日期货市场的主要走势、指标评分、持仓变化、资金流向以及K线形态，旨在为投资者提供参考信息和决策依据。以下为详细内容总结：

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一、今日涨跌情况

1.1 涨跌幅靠前品种

• 涨幅前五（单位：%）：

  • 白银(ag2608)：4.31%
  • 钯(pd2608)：3.98%
  • SCFIS欧线(ec2608)：3.72%
  • 铂(pt2608)：3.27%
  • 合成橡胶(br2609)：3.24%

• 跌幅前五（单位：%）：

  • 氧化铝(ao2609)：-1.88%
  • 铁矿石(i2609)：-1.74%
  • 胶合板(bb2609)：-1.04%
  • 纤维板(fb2609)：-1.2%
  • 线材(wr2609)：-0.42%

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二、日线指标分析

2.1 日线偏多品种

• 偏多品种（共7只）：
  • 花生(CZCE.PK610)
  • 棉纱(CZCE.CY609)
  • 纤维板(DCE.fb2609)
  • 苹果(CZCE.AP610)
  • 油菜籽(CZCE.RS609)
  • 胶合板(DCE.bb2609)
  • 中证500指数(CFFEX.IC2609)

2.2 日线（偏多）-60分钟对照分析

• 60分钟偏多的品种：

  • 棉纱(CZCE.CY609)
  • 油菜籽(CZCE.RS609)

• 60分钟偏空的品种：无

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三、日线偏空品种

3.1 日线偏空品种（共20只）

• 铅(SHFE.pb2608)
• 铝合金(SHFE.ad2609)
• 铜(SHFE.cu2608)
• 国际铜(INE.bc2608)
• 粳米(DCE.rr2608)
• 不锈钢(SHFE.cc2608)
• 20号胶(INE.nr2609)
• 铝(SHFE.al2608)
• 天然橡胶(SHFE.ru2609)
• 棕榈油(DCE.p2609)
• 氧化铝(SHFE.ao2609)
• 螺纹钢(SHFE.rb2610)
• 热轧卷板(SHFE.hc2610)
• 短纤(CZCE.PF609)
• 菜籽油(CZCE.OI609)
• 瓶片(CZCE.PR609)
• 对二甲苯(CZCE.PX609)
• SCFIS欧线(INE.ec2608)
• 镍(SHFE.ni2609)
• 精对苯二甲酸(CZCE.TA609)

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四、15分钟指标走势

4.1 15分钟偏多品种

• 偏多品种（共8只）：
  • 苯乙烯(DCE.eb2608)
  • 棉花(CZCE.CF609)
  • 棉纱(CZCE.CY609)
  • 菜籽油(CZCE.OI609)
  • 鸡蛋(DCE.jd2608)
  • 白糖(CZCE.CR609)
  • 锡(SHFE.sn2608)
  • 纯苯(DCE.bz2608)

4.2 15分钟偏空品种

• 偏空品种（共6只）：
  • 中证1000指数(CFFEX.IM2609)
  • 铁矿石(DCE.i2609)
  • 豆油(DCE.y2609)
  • 黄大豆1号(DCE.a2609)
  • 纤维板(DCE.fb2609)
  • 花生(CZCE.PK610)

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五、持仓异动分析

5.1 多单增仓

• 增仓品种：
  • PF609 [五矿期货]：增仓2929.0
  • PR609 [中信期货]：增仓1525.0

5.2 空单减仓

• 减仓品种：
  • MA609 [国泰君安]：减仓15553.0
  • al2608 [国泰君安]：减仓7777.0
  • b2609 [银河期货]：减仓3626.0
  • cs2609 [银河期货]：减仓9637.0
  • PK610 [东证期货]：减仓5679.0

5.3 空单增仓

• 增仓品种：
  • UR609 [五矿期货]：增仓9109.0
  • PF609 [五矿期货]：增仓2744.0
  • ad2609 [国泰君安]：增仓629.0

5.4 多单减仓

• 减仓品种：
  • b2609 [国投期货]：减仓5126.0

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六、资金流向分析

6.1 资金流入值前五品种

品种名称	品种	资金沉淀(亿元)	资金流向(亿元)	流向百分比
白银	ag	245.01	9.29	3.94%
PTA	TA	49.67	2.77	5.91%
沪锡	sn	45.18	2.46	5.76%
菜籽油	OI	32.23	2.02	6.69%
棉花	CF	65.49	1.99	3.13%

6.2 资金流入比例前五品种

品种名称	品种	资金沉淀(亿元)	资金流向(亿元)	流向百分比
低硫燃料油	lu	5.31	0.5	10.4%
铂	pt	14.35	1.14	8.63%
纯苯	bz	7.49	0.57	8.24%
焦炭	j	18.1	1.33	7.93%
纤维板	fb	0.3	0.02	7.14%

6.3 资金流出值前五品种

品种名称	品种	资金沉淀(亿元)	资金流向(亿元)	流向百分比
黄金	au	399.92	-60.31	-13.1%
沪铜	cu	280.4	-24.19	-7.94%
中证1000	IM	828.53	-12.04	-1.43%
沪铝	al	84.52	-9.37	-9.98%
沪镍	ni	54.51	-8.58	-13.6%

6.4 资金流出比例前五品种

品种名称	品种	资金沉淀(亿元)	资金流向(亿元)	流向百分比
沪镍	ni	54.51	-8.58	-13.6%
黄金	au	399.92	-60.31	-13.1%
沪铝	al	84.52	-9.37	-9.98%
沪锌	zn	24	-2.6	-9.77%
沪铜	cu	280.4	-24.19	-7.94%

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七、K线形态分析

7.1 倒锤子线形态（反转|看涨）

品种	周期	出现次数	成功率	平均表现
沪深300	10	54	68.5%	0.84%
上证50	6	37	67.6%	0.51%

7.2 锤子线形态（反转|看涨）

品种	周期	出现次数	成功率	平均表现
中证500	7	285	57.2%	0.29%

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八、数据来源与设计团队

• 数据来源：ifind、交易所网站、中盛期货
• 设计作者：
  • 张雷【F3061499 / Z0002362】
  • 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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九、免责声明

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