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新智投-数据分析日报20260709总结

核心内容概览

本日报主要分析了当日期货市场的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向以及K线形态，为投资者提供多维度的市场洞察。

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今日涨跌情况

涨幅靠前的品种

• 原油 (sc2609): +4.07%
• 燃料油 (fu2609): +3.86%
• 低硫燃料油 (Iu2609): +3.74%
• 中证500 (IC2609): +2.77%
• 上证50 (IH2609): +2.04%
• 聚乙烯 (I2609): +1.97%
• 沪镍 (ni2609): +1.22%
• 碳酸锂 (Ic2609): +1.22%
• 对二甲苯 (PX609): +1.21%

跌幅靠前的品种

• 鸡蛋 (jd2609): -0.02%
• 天胶 (ru2609): -0.09%
• 20号胶 (nr2609): -0.14%
• 胶合板 (bb2609): -0.34%
• 生猪 (Ih2609): -0.45%
• 线材 (wr2609): -0.51%
• 沥青 (bu2609): -0.61%
• 白银 (ag2608): -2.92%
• 钯 (pd2608): -2.06%
• 棉花 (CF609): -2.24%
• 碳酸锂 (Ic2609): -5.39%
• 铂 (pt2608): -1.1%

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指标评分分析

日线偏多品种（6只）

• 5年期国债 (CFFEX.TF2609): 总数24，偏多数20
• 2年期国债 (CFFEX.TS2609): 总数24，偏多数20
• 10年期国债 (CFFEX.T2609): 总数24，偏多数17
• 豆粕 (DCE.m2609): 总数25，偏多数16
• 菜籽粕 (CZCE.RM609): 总数25，偏多数16
• 黄大豆2号 (DCE.b2609): 总数25，偏多数16

日线偏多-60分钟偏多对照分析

• 10年期国债 (CFFEX.T2609): 总数25，偏多数16

日线偏空品种（8只）

• 线材 (SHFE.wr2609): 总数25，偏空数19
• 不锈钢 (SHFE.ss2608): 总数25，偏空数19
• 玉米 (DCE.c2609): 总数25，偏空数18
• 氧化铝 (SHFE.ao2609): 总数25，偏空数18
• 红枣 (CZCE.CJ609): 总数25，偏空数17
• SCFIS欧线 (INE.ec2608): 总数25，偏空数16
• 黄大豆1号 (DCE.a2609): 总数25，偏空数16
• 中证1000指数 (CEEFY IM2609): 总数24，偏空数15

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持仓异动分析

多单增仓

• lu2609 [东证期货]: 增加1468.0
• ss2609 [中信期货]: 增加1709.0

空单减仓

• sn2608 [东证期货]: 减少1006.0
• jd2608 [国泰君安]: 减少5829.0
• au2608 [国泰君安]: 减少1407.0
• lu2609 [国泰君安]: 减少1243.0

空单增仓

• b2609 [永安期货]: 增加5370.0
• lu2609 [东证期货]: 增加1347.0
• nr2609 [中信期货]: 增加1472.0

多单减仓

• bu2609 [国泰君安]: 减少5876.0
• RM609 [银河期货]: 减少16213.0
• ss2608 [招商期货]: 减少1873.0

多单离榜

• jd2609 [宝城期货]: 减少5.0

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资金流向分析

资金流入值前五品种

1. 中证500 (IC): +31.19亿元（4.88%）
2. 中证1000 (IM): +28.48亿元（3.22%）
3. 沪深300 (IF): +16.99亿元（3.66%）
4. 上证50 (IH): +6.53亿元（4.95%）
5. 沪铜 (cu): +5.7亿元（2.06%）

资金流入比例前五品种

1. 不锈钢 (ss): +1.02亿元（9.29%）
2. 低硫燃料油 (lu): +0.37亿元（6.5%）
3. 上证50 (IH): +6.53亿元（4.95%）
4. 中证500 (IC): +31.19亿元（4.88%）
5. 沪深300 (IF): +16.99亿元（3.66%）

资金流出值前五品种

1. 白银 (ag): -9.43亿元（-3.92%）
2. 黄金 (au): -6.03亿元（-1.51%）
3. 碳酸锂 (lc): -3.55亿元（-2.52%）
4. 棉花 (CF): -1.91亿元（-2.81%）
5. 苯乙烯 (eb): -1.38亿元（-5.12%）

资金流出比例前五品种

1. 工业硅 (si): -1.25亿元（-6.12%）
2. 苯乙烯 (eb): -1.38亿元（-5.12%）
3. 白银 (ag): -9.43亿元（-3.92%）
4. 焦炭 (j): -0.7亿元（-3.57%）
5. 烧碱 (SH): -0.72亿元（-3.34%）

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K线形态分析

锤子线形态（反转|看涨）

• 20号胶 (nr2609): 周期6，出现次数180，成功率57.8%，平均表现0.63%
• 螺纹钢 (wr2609): 周期10，出现次数412，成功率55.1%，平均表现0.41%

吞没形态（反转|看涨）

• 沪铜 (cu2608): 周期22，出现次数63，成功率58.7%，平均表现2.39%

孕线形态（反转|看涨）

• 苹果 (AP610): 周期10，出现次数28，成功率60.7%，平均表现1.19%

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数据来源与设计团队

• 数据来源：ifind，交易所网站，中盛期货
• 设计作者：张雷【F3061499 / Z0002362】，褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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