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新智投-数据分析日报 20260720 总结

核心内容概述

本日报提供了期货市场多维度的数据分析，涵盖今日涨跌、指标评分、持仓异动、资金流向和K线形态等关键信息，为投资者提供市场动态和策略参考。

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今日涨跌幅

以下品种今日涨幅靠前（按修正真实波幅排序）：

• SCFIS欧线(ec2608)：8.92%
• 纯苯(bz2609)：7.51%
• 低硫燃料油(Iu2609)：6.8%
• 液化气(pg2610)：6.52%
• 原油(sc2609)：6.3%
• 甲醇(MA609)：6.3%
• 燃料油(fu2609)：6.04%
• 苯乙烯(eb2609)：5.54%
• 丙烯(PL609)：5.08%
• 沥青(bu2609)：4.74%
• 聚丙烯(pp2609)：4.51%
• 聚氯乙烯(v2609)：4.34%
• 聚乙烯(I2609)：3.36%
• 乙二醇(eg2609)：3.15%
• 对二甲苯(PX609)：3.13%
• 瓶片(PR609)：3.13%
• PTA(TA609)：2.97%
• 上证50(IH2609)：2.48%
• 短纤(PF609)：2.38%
• 尿素(UR609)：2.14%

跌幅靠前的品种包括：

• 中证1000指数(IM2609)：-4.11%
• 碳酸锂(Ic2609)：-5.61%
• 鸡蛋(jd2609)：-3.54%
• 中证500指数(IC2609)：-2.23%
• 玻璃(FG609)：-2.94%
• 焦炭(j2609)：-1.53%
• 白银(ag2610)：-1.22%
• 沪镍(ni2609)：-0.74%
• 烧碱(SH609)：-1.97%
• 黄金(AU2610)：-1.13%
• 沪深300指数(IF2609)：-1.18%
• 上证50指数(IH2609)：-2.48%
• 液化气(pg2608)：-0.25%
• 焦煤(jm2609)：-0.55%
• 线材(wr2609)：-0.36%

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指标评分

1、日线偏多品种

• 偏强品种：3只，分别为：
  • 豆粕（DCE.m2609）：偏多数17，偏空数2
  • 低硫燃料油（INE.lu2609）：偏多数17，偏空数2
  • 纯苯（DCE.bz2609）：偏多数16，偏空数3

2、日线（偏多）-60分钟对照分析

• 日线偏多且60分钟偏多：豆粕（DCE.m2609）偏多数18，偏空数4

3、日线偏空品种

• 偏弱品种：14只，包括：
  • 白糖（CZCE.SR609）：偏多数1，偏空数20
  • 中证1000指数（CFFEX.IM2609）：偏多数1，偏空数19
  • 玉米淀粉（DCE.cs2609）：偏多数2，偏空数19
  • 玉米（DCE.c2609）：偏多数3，偏空数19
  • 沪深300指数（CFFEX.IF2609）：偏多数0，偏空数19
  • 尿素（CZCE.UR609）：偏多数3，偏空数18
  • 黄大豆1号（DCE.a2609）：偏多数2，偏空数18
  • 焦炭（DCE.j2609）：偏多数4，偏空数19
  • 烧碱（CZCE.SH609）：偏多数7，偏空数16
  • 黄金（SHFE.au2610）：偏多数6，偏空数16
  • 玻璃（CZCE.EC609）：偏多数3，偏空数16
  • 白银（SHFE.ag2610）：偏多数5，偏空数16
  • 上证50指数（CFFEX.IH2609）：偏多数3，偏空数16
  • 中证500指数（CFFEX.IC2609）：偏多数0，偏空数15

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持仓异动

1、多单增仓

• 多单异常增加的合约及公司组合（8组）：
  • MA609 [东证期货]：数值60024.0，变动+13002.0
  • RM609 [东证期货]：数值84717.0，变动+22568.0
  • sn2608 [国泰君安]：数值3837.0，变动+845.0
  • b2609 [东证期货]：数值14153.0，变动+4462.0
  • SH609 [东证期货]：数值16536.0，变动+4987.0
  • pg2610 [国泰君安]：数值7628.0，变动+1715.0
  • zn2609 [东证期货]：数值9939.0，变动+2265.0
  • nr2609 [高盛期货]：数值3251.0，变动+1239.0

2、空单减仓

• 空单异常减少的合约及公司组合（14组）：
  • MA609 [国泰君安]：数值84640.0，变动-13994.0
  • TA609 [国泰君安]：数值155863.0，变动-23655.0
  • eb2608 [国泰君安]：数值29160.0，变动-9221.0
  • eb2608 [中信期货]：数值6824.0，变动-4307.0
  • pg2608 [中信期货]：数值2192.0，变动-866.0
  • pg2608 [东证期货]：数值929.0，变动-3048.0
  • pg2608 [国信期货]：数值895.0，变动-852.0
  • v2609 [高盛期货]：数值48534.0，变动-34205.0
  • PF609 [申银万国]：数值5602.0，变动-5028.0
  • SH609 [国泰君安]：数值28590.0，变动-7226.0
  • SH609 [中信期货]：数值23055.0，变动-8453.0
  • SH609 [东证期货]：数值12422.0，变动-6858.0
  • PR609 [中信建投]：数值3125.0，变动-2370.0
  • PR609 [东证期货]：数值2758.0，变动-1278.0

3、空单增仓

• 空单异常增加的合约及公司组合（12组）：
  • pg2608 [长安期货]：数值1162.0，变动+1137.0
  • b2609 [银河期货]：数值12896.0，变动+7557.0
  • eb2610 [国泰君安]：数值27606.0，变动+4060.0
  • pg2610 [国泰君安]：数值8174.0，变动+1908.0
  • pg2610 [东证期货]：数值4652.0，变动+2630.0
  • lu2609 [中信期货]：数值5725.0，变动+1909.0
  • br2609 [大地期货]：数值3510.0，变动+1921.0
  • ag2610 [宏源期货]：数值7233.0，变动+3449.0
  • eb2609 [国泰君安]：数值29981.0，变动+6730.0
  • eb2609 [海通期货]：数值10397.0，变动+5324.0
  • eb2609 [东证期货]：数值7315.0，变动+3221.0
  • bz2609 [国泰君安]：数值29981.0，变动+6730.0

4、多单减仓

• 多单异常减少的合约及公司组合（11组）：
  • sn2608 [中信建投]：数值1125.0，变动-723.0
  • eb2608 [国泰君安]：数值10753.0，变动-5774.0
  • eb2608 [中信期货]：数值9550.0，变动-3193.0
  • pg2608 [中信期货]：数值2365.0，变动-672.0
  • fu2609 [东证期货]：数值12289.0，变动-4212.0
  • PF609 [申银万国]：数值6218.0，变动-5027.0
  • PR609 [中信建投]：数值2926.0，变动-2462.0
  • au2608 [东证期货]：数值3757.0，变动-2428.0
  • ss2609 [高盛期货]：数值12694.0，变动-3196.0
  • br2609 [东证期货]：数值3978.0，变动-2046.0
  • br2609 [海通期货]：数值1588.0，变动-1828.0

5、多单离榜

• 多单离榜（1组）：
  • eb2608 [永安期货]：数值0.0，变动-4.0

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资金流向

1、资金流入值前五品种

• 沪铜（cu）：资金沉淀294.1亿元，资金流向5.12亿元，流向百分比1.77%
• 上证50（IH）：资金沉淀130.91亿元，资金流向4.63亿元，流向百分比3.67%
• 豆粕（m）：资金沉淀105.82亿元，资金流向4.35亿元，流向百分比4.29%
• 液化气（pg）：资金沉淀18.9亿元，资金流向2.12亿元，流向百分比12.63%
• 燃料油（fu）：资金沉淀25.56亿元，资金流向2.1亿元，流向百分比8.95%

2、资金流入比例前五品种

• 低硫燃料油（lu）：资金沉淀10.16亿元，资金流向1.3亿元，流向百分比14.67%
• 液化气（pg）：资金沉淀18.9亿元，资金流向2.12亿元，流向百分比12.63%
• 燃料油（fu）：资金沉淀25.56亿元，资金流向2.1亿元，流向百分比8.95%
• 纯苯（bz）：资金沉淀8.61亿元，资金流向0.68亿元，流向百分比8.58%
• 焦炭（j）：资金沉淀19.16亿元，资金流向1.34亿元，流向百分比7.52%

3、资金流出值前五品种

• 中证1000指数（IM）：资金沉淀857.5亿元，资金流出26.55亿元，流出比例-3%
• 中证500指数（IC）：资金沉淀605.81亿元，资金流出5.87亿元，流出比例-0.96%
• 沪深300指数（IF）：资金沉淀458.69亿元，资金流出5.49亿元，流出比例-1.18%
• 白银（ag）：资金沉淀227.32亿元，资金流出4.8亿元，流出比例-2.07%
• 黄金（au）：资金沉淀391.53亿元，资金流出4.46亿元，流出比例-1.13%

4、资金流出比例前五品种

• 鸡蛋（jd）：资金沉淀25.21亿元，资金流出3.53亿元，流出比例-12.28%
• 烧碱（SH）：资金沉淀18.98亿元，资金流出2.45亿元，流出比例-11.43%
• 氧化铝（ao）：资金沉淀29.88亿元，资金流出2.88亿元，流出比例-8.79%
• 沪锌（zn）：资金沉淀23.53亿元，资金流出1.51亿元，流出比例-6.03%
• 不锈钢（ss）：资金沉淀9.42亿元，资金流出0.57亿元，流出比例-5.71%

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K线形态

1、倒锤子线形态（反转|看涨）

• 出现次数：2次
• 成功率：67%
• 平均表现：0.32%

2、孕线形态（反转|看涨）

• 出现次数：22次
• 成功率：74%
• 平均表现：1.71%

3、流星线形态（反转|看跌）

• 出现次数：6次
• 成功率：74.5%
• 平均表现：-0.80%

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数据来源与免责声明

• 数据来源：ifind、交易所网站、中盛期货
• 设计作者：张雷、褚思伟
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