20251111-江海证券-金融工程定期报告_A股市场快照_宽基指数每日投资动态_13页_6mb

证券研究报告：2025年11月11日 江海证券研究发展部

总结

市场表现

• 2025年11月10日，各宽基指数中除创业板指(-0.92%)外全部上涨，中证2000(+0.61%)和上证50(+0.51%)涨幅最大。
• 当月除创业板指外全部上涨，上证50(+1.40%)、中证2000(+1.50%)涨幅较大。

指数均线比较

• 创业板指跌破5日及10日均线；中证500突破10日均线；其他指数均在均线之上。
• 除创业板指外，其他指数接近250日高位。

资金占比与换手率

• 沪深300(27.72%)、中证2000(23.02%)、中证1000(20.25%)交易金额占比高。
• 中证2000换手率最高(4.5)，上证50最低(0.29)。

日收益率分布

• 各指数峰度、偏度显示不同分布特征，创业板指峰度负偏离最大，中证2000负偏态最小。

风险溢价

• 上证50(73.73%)和沪深300(66.43%)风险溢价分位值高，中证1000(57.14%)和创业板指(27.3%)风险溢价低。

PE-TTM

• 中证1000(98.26%)和中证500(97.19%)估值分位值高，中证2000(83.39%)和创业板指(56.61%)估值分位值低。

股息率

• 创业板指(65.21%)和上证50(35.12%)股息率分位值高，中证500(14.38%)和中证2000(12.73%)较低。

破净率

• 上证50(18.0%)破净率最高，创业板指(1.0%)最低。

风险提示

• 报告存在数据风险，仅从金融工程角度跟踪市场数据，不构成投资建议。