20231008-天风证券-金融工程_戴维斯双击上周超额基准2.56__6页_655kb

报告摘要

戴维斯双击组合：
- 核心逻辑：低估值买入高成长股票，获得EPS和PE双增长。
- 市场表现（2010-2017回测期）：
  - 年化收益2645%，超额基准2108%。
  - 每年超额收益稳定超过10%。
- 最新数据（截至2023-09-28）：
  - 本年累计收益-161%，超额中证500指数135%。
  - 周超额中证500指数256%。
  - 2023-07-21调仓。
净利润断层组合：
- 核心逻辑：业绩超预期加上技术面跳空上涨。
- 市场表现（2010至今）：
  - 年化收益3072%，超额基准2897%。
- 最新数据（截至2023-09-28）：
  - 本年累计收益551%，超额基准指数848%。
  - 周超额收益105%。
沪深300增强组合：
- 核心策略：基于GARP（低估值+高ROE）、PEG（低估值+高成长）等因子增强。
- 投资目标：
  - GARP：低估值、高ROE。
  - 成长型：追求高速增长。
  - 价值型：长期ROE稳定高。
- 最新数据（截至2023-09-28）：
  - 本年累计超额沪深300指数753%。
  - 最新周超额收益0.13%，月超额0.91%。