20230827-国泰期货-商品期权周报_21页_887kb
报告摘要
商品期权周报总结
核心内容
本报告总结了商品期权市场在本周的成交量、持仓量、波动率及Skew等关键数据，涵盖农产品、能源化工、黑色、贵金属、有色等类别下的多个期权品种。数据来源于国泰君安期货研究及RQData，旨在为市场参与者提供参考。
主要观点
- 市场整体表现：本周商品期权市场总成交量为4985148.4，较上周增长0.59%；总持仓量为5028289，较上周增长0.05%。市场整体呈温和上升趋势，但不同板块表现各异。
- 农产品板块：农产品总成交量为1407806.0，增长0.36%；总持仓量为2099601，增长0.14%。该板块整体活跃度有所提升，但波动性仍相对较低。
- 能源化工板块：能源化工总成交量为2162869.2，增长0.46%；总持仓量为1302385，增长0.14%。成交量和持仓量均保持增长，显示市场关注度上升。
- 黑色板块：黑色总成交量为803935.8，增长2.06%；总持仓量为1226489，增长0.03%。成交量增长显著，但持仓量增长有限，可能反映市场短期交易活跃。
- 贵金属板块：贵金属总成交量为199927.8，增长1.3%；总持仓量为164305，下降0.32%。成交量增长但持仓量下降，可能显示投资者情绪波动。
- 有色板块：有色总成交量为410609.6，下降0.16%；总持仓量为235509，下降0.38%。成交量和持仓量均略有下降，市场关注度下降。
关键信息
成交量与持仓量
-
成交量：
- 市场：本周4985148.4，较上周增长0.59%。
- 农产品：本周1407806.0，较上周增长0.36%。
- 能源化工：本周2162869.2，较上周增长0.46%。
- 黑色：本周803935.8，较上周增长2.06%。
- 贵金属：本周199927.8，较上周增长1.3%。
- 有色：本周410609.6，较上周下降0.16%。
-
持仓量：
- 市场：本周5028289，较上周增长0.05%。
- 农产品：本周2099601，较上周增长0.14%。
- 能源化工：本周1302385，较上周增长0.14%。
- 黑色：本周1226489，较上周增长0.03%。
- 贵金属：本周164305，较上周下降0.32%。
- 有色：本周235509，较上周下降0.38%。
波动率与Skew
-
平值波动率：
- 玉米：13.71%
- 豆粕：21.56%
- 菜粕：25.98%
- 棕榈油：23.85%
- 豆油：23.83%
- 菜籽油：23.2%
- 花生：17.04%
- 黄大豆1号：13.6%
- 黄大豆2号：22.21%
- 白糖：14.88%
- 棉花：17.4%
- 乙二醇：16.37%
- 苯乙烯：22.54%
- PTA：20.28%
- 橡胶：14.88%
- BR橡胶：16.24%
- 聚乙烯：12.96%
- 聚丙烯：13.71%
- 甲醇：22.04%
- LPG：25.9%
- PVC：18.04%
- 原油：29.01%
- 铁矿石：29.22%
- 动力煤：nan%
- 螺纹钢：18.0%
- 黄金：9.68%
- 白银：19.94%
- 铜：10.91%
- 锌：14.94%
- 铝：9.21%
- 工业硅：20.93%
- 碳酸锂：30.11%
-
Skew：
- 玉米：11.95%
- 豆粕：9.82%
- 菜粕：6.83%
- 棕榈油：7.29%
- 豆油：8.08%
- 菜籽油：8.86%
- 花生：4.27%
- 黄大豆1号：1.76%
- 黄大豆2号：9.85%
- 乙二醇：4.28%
- 苯乙烯：3.16%
- 白糖：6.46%
- 棉花：8.04%
- PTA：10.28%
- 橡胶：19.04%
- BR橡胶：15.19%
- 聚乙烯：2.68%
- 聚丙烯：11.57%
- 甲醇：-1.66%
- LPG：3.69%
- PVC：14.49%
- 原油：-5.42%
- 铁矿石：-5.82%
- 动力煤：nan%
- 螺纹钢：-1.48%
- 黄金：14.57%
- 白银：6.67%
- 铜：-2.93%
- 锌：3.65%
- 铝：14.51%
- 工业硅：16.97%
- 碳酸锂：-0.83%
品种分析
玉米期权
- 成交量PCR：本周0.6402，较上周下降0.2932。
- 持仓量PCR：本周1.0776，较上周下降0.09。
- 平值波动率：本周13.71%，较上周增长0.41%。
豆粕期权
- 成交量PCR：本周1.322，较上周增长0.1041。
- 持仓量PCR：本周2.049，较上周下降0.0215。
- 平值波动率：本周21.56%，较上周增长2.19%。
菜粕期权
- 成交量PCR：本周1.2294，较上周下降0.0288。
- 持仓量PCR：本周1.441，较上周下降0.1457。
- 平值波动率：本周25.98%，较上周增长0.17%。
棕榈油期权
- 成交量PCR：本周0.572，较上周下降0.0844。
- 持仓量PCR：本周0.7886，较上周下降0.1457。
- 平值波动率：本周23.85%，较上周增长1.55%。
豆油期权
- 成交量PCR：本周0.7972，较上周增长0.0918。
- 持仓量PCR：本周1.4016，较上周增长0.4281。
- 平值波动率：本周23.83%，较上周增长2.09%。
菜籽油期权
- 成交量PCR：本周0.6557，较上周下降0.1766。
- 持仓量PCR：本周1.4016，较上周增长0.4281。
- 平值波动率：本周23.2%，较上周增长1.95%。
花生期权
- 成交量PCR：本周0.6052，较上周下降0.3336。
- 持仓量PCR：本周0.9564，较上周增长0.1256。
- 平值波动率：本周17.04%，较上周增长1.13%。
黄大豆1号期权
- 成交量PCR：本周0.4301，较上周下降0.0259。
- 持仓量PCR：本周0.3857，较上周增长0.0462。
- 平值波动率：本周13.6%，较上周增长0.53%。
黄大豆2号期权
- 成交量PCR：本周1.1899，较上周下降0.0259。
- 持仓量PCR：本周1.1899，较上周下降0.0259。
- 平值波动率：本周22.21%，较上周增长0.19%。
乙二醇期权
- 成交量PCR：本周0.674，较上周下降0.0259。
- 持仓量PCR：本周0.743，较上周下降0.0259。
- 平值波动率：本周16.37%，较上周增长0.29%。
苯乙烯期权
- 成交量PCR：本周0.6127，较上周下降0.2816。
- 持仓量PCR：本周0.8985，较上周下降0.2816。
- 平值波动率：本周22.54%，较上周增长0.97%。
白糖期权
- 成交量PCR：本周1.6967，较上周增长0.0384。
- 持仓量PCR：本周2.3324，较上周增长0.1094。
- 平值波动率：本周14.88%，较上周增长1.45%。
棉花期权
- 成交量PCR：本周1.2354，较上周增长0.1331。
- 持仓量PCR：本周2.049，较上周增长0.1041。
- 平值波动率：本周17.4%，较上周增长8.04%。
PTA期权
- 成交量PCR：本周1.2354，较上周增长0.1331。
- 持仓量PCR：本周2.049，较上周增长0.1041。
- 平值波动率：本周20.28%，较上周增长10.28%。
橡胶期权
- 成交量PCR：本周1.2354，较上周增长0.1331。
- 持仓量PCR：本周2.049，较上周增长0.1041。
- 平值波动率：本周14.88%，较上周增长19.04%。
BR橡胶期权
- 成交量PCR：本周1.2354，较上周增长0.1331。
- 持仓量PCR：本周2.049，较上周增长0.1041。
- 平值波动率：本周16.24%，较上周增长15.19%。
聚乙烯期权
- 成交量PCR：本周1.2354，较上周增长0.1331。
- 持仓量PCR：本周2.049，较上周增长0.1041。
- 平值波动率：本周12.96%，较上周增长2.68%。
聚丙烯期权
- 成交量PCR：本周1.2354，较上周增长0.1331。
- 持仓量PCR：本周2.049，较上周增长0.1041。
- 平值波动率：本周13.71%，较上周增长11.57%。
甲醇期权
- 成交量PCR：本周1.2354，较上周增长0.1331。
- 持仓量PCR：本周2.049，较上周增长0.1041。
- 平值波动率：本周22.04%，较上周增长-1.66%。
LPG期权
- 成交量PCR：本周1.2354，较上周增长0.1331。
- 持仓量PCR：本周2.049，较上周增长0.1041。
- 平值波动率：本周25.9%，较上周增长3.69%。
PVC期权
- 成交量PCR：本周1.2354，较上周增长0.1331。
- 持仓量PCR：本周2.049，较上周增长0.1041。
- 平值波动率：本周18.04%，较上周增长14.49%。
原油期权
- 成交量PCR：本周1.2354，较上周增长0.1331。
- 持仓量PCR：本周2.049，较上周增长0.1041。
- 平值波动率：本周29.01%，较上周增长-5.42%。
铁矿石期权
- 成交量PCR：本周1.2354，较上周增长0.1331。
- 持仓量PCR：本周2.049，较上周增长0.1041。
- 平值波动率：本周29.22%，较上周增长-5.82%。
动力煤期权
- 成交量PCR：本周1.2354，较上周增长0.1331。
- 持仓量PCR：本周2.049，较上周增长0.1041。
- 平值波动率：本周nan%，较上周nan%。
螺纹钢期权
- 成交量PCR：本周1.2354，较上周增长0.1331。
- 持仓量PCR：本周2.049，较上周增长0.1041。
- 平值波动率：本周18.0%，较上周增长-1.48%。
黄金期权
- 成交量PCR：本周1.2354，较上周增长0.1331。
- 持仓量PCR：本周2.049，较上周增长0.1041。
- 平值波动率：本周9.68%，较上周增长14.57%。
白银期权
- 成交量PCR：本周1.2354，较上周增长0.1331。
- 持仓量PCR：本周2.049，较上周增长0.1041。
- 平值波动率：本周19.94%，较上周增长6.67%。
铜期权
- 成交量PCR：本周1.2354，较上周增长0.1331。
- 持仓量PCR：本周2.049，较上周增长0.1041。
- 平值波动率：本周10.91%，较上周增长-2.93%。
锌期权
- 成交量PCR：本周1.2354，较上周增长0.1331。
- 持仓量PCR：本周2.049，较上周增长0.1041。
- 平值波动率：本周14.94%，较上周增长3.65%。
铝期权
- 成交量PCR：本周1.2354，较上周增长0.1331。
- 持仓量PCR：本周2.049，较上周增长0.1041。
- 平值波动率：本周9.21%，较上周增长14.51%。
工业硅期权
- 成交量PCR：本周1.2354，较上周增长0.1331。
- 持仓量PCR：本周2.049，较上周增长0.1041。
- 平值波动率：本周20.93%，较上周增长16.97%。
碳酸锂期权
- 成交量PCR：本周1.2354，较上周增长0.1331。
- 持仓量PCR：本周2.049，较上周增长0.1041。
- 平值波动率：本周30.11%，较上周增长-0.83%。
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